考虑随机投资收益和单边线性索赔的时间依赖更新风险模型的破产概率  

Ruin probability of renewal risk model with stochastic investment returns and one-sided linear time-dependent claims

作　　者：郭风龙[1] 王定成[1,2] 张维[3] 

机构地区：[1]南京审计大学江苏省金融工程重点实验室,南京211815 [2]电子科技大学数学科学学院,成都610054 [3]南京审计大学金融学院,南京211815

出　　处：《中国科学：数学》2016年第3期321-350,共30页Scientia Sinica：Mathematica

基　　金：国家自然科学基金(批准号:11426135;71501100和71271042);江苏高校优势学科建设工程(PAPD);江苏省金融工程重点实验室开放课题(批准号:NSK2015-02);江苏双创计划高层次引进人才计划资助项目

摘　　要：本文主要研究一类考虑随机投资收益和相依索赔额的时间依赖的更新风险模型.在该模型中,保险投资收益服从指数Lévy过程,而索赔额服从具有独立同分布步长的单边线性过程.该单边线性过程的步长与索赔到达时间构成独立同分布的随机向量序列,并且该随机向量的分量之间具有运用步长关于索赔到达时间间隔的条件尾概率渐近性刻画的相依关系.当单边线性过程的步长服从重尾分布时,本文得到该更新风险模型破产概率在时间域内的一致渐近估计.This paper considers a time-dependent renewal risk model with stochastic investment returns and dependent claim sizes. In the model, the investment returns are described as a geometric Lévy process, while the claim sizes are modeled by a one-sided linear process with independent and identically distributed innovations.In addition, the innovations and claim inter-arrival times correspondingly form a sequence of independent and identically distributed random pairs, and each pair obeys a dependence structure described via the asymptotic of the conditional tail probability of the innovation given the inter-arrival time. When the innovation distribution is heavy tailed, we derive uniform estimates for ruin probabilities over certain time regions.

关 键 词：重尾分布 时间依赖 单边线性过程 投资收益过程 LÉVY过程 更新风险模型 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]