基于修正的均值—绝对偏差投资组合模型  

作　　者：张梦颖[1] 韦增欣[1] 

机构地区：[1]广西大学数学与信息科学学院,南宁530004

出　　处：《中国管理信息化》2016年第19期106-108,共3页China Management Informationization

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11161003)

摘　　要：针对投资者期望在较低风险下获得较高的投资收益,且偏好投资收益率高的证券,通过在已有的均值-绝对偏差模型的基础上,引入权值系数,并对模型的约束条件进行简化,构造新的均值-绝对偏差模型。然后,再利用粒子群算法,结合算例进行实证分析,表明此模型是合理的且有效的。

关 键 词：投资组合 均值-绝对偏差 粒子群算法 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]