随机利率下的欧式看涨期权定价问题研究  

Pricing European Call Options Under Stochastic Interest Rates

作　　者：查智高[1] 韩振来[1] 

机构地区：[1]济南大学数学科学学院,山东济南250022

出　　处：《滨州学院学报》2016年第4期51-56,共6页Journal of Binzhou University

基　　金：国家自然科学基金资助项目(61374074);山东省自然科学基金资助项目(ZR2013AL003)

摘　　要：假定标的资产服从几何布朗运动,基于Merton、Vasicek以及Hull-White利率模型,分别给出对应的欧式看涨期权定价公式的显式表达式,并得到Gauss利率下欧式看涨期权定价公式的一般形式。In this paper the underlying asset obeys geometric Brownian motion.On the assumption of Merton,Vasicek and Hull-White interest rate models,the corresponding pricing formulas for European call options are given respectively.Finally,the general pricing formula under Gaussian interest rates is presented.

关 键 词：期权定价 随机利率 几何布朗运动 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]