BP神经网络在股票指数预测中的应用  

作　　者：黄宏运 吴礼斌[2] 李诗争[1] 

机构地区：[1]安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233000 [2]安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠233000

出　　处：《通化师范学院学报》2016年第10期32-34,共3页Journal of Tonghua Normal University

基　　金：国家自然科学基金资助项目"随机动力系统的非一致指数二分性及其数值模拟"(11301001);安徽高等学校省级自然科学基金项目"基于分数布朗运动的组合信用衍生品定价及其应用研究"(KJ2013Z001);安徽财经大学校级重点研究项目"信用衍生品定价研究"(ACKY1402ZD)

摘　　要：针对股票数据规模庞大、结构复杂、多噪声和高度模糊非线性等特点而导致的预测难问题,利用人工智能算法BP神经网络的误差反向传播机制建立了一个以历史开盘价、收盘价、最低价、最高价、成交量、成交额和涨跌幅为输入变量,未来股价为输出变量的自适性相对优良的预测系统,通过MATLAB软件实现了自2002年1月7日至2016年6月22日股价预测模型的建立,并且对预测结果与实际结果进行了误差分析,得出了BP神经网络可以在短期内为股价预测提供一定借鉴和指导的结论.

关 键 词：BP神经网络 股票指数 预测 负梯度修正 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] O29[理学—应用数学]