相依风险模型下风险保费的信度估计  

The Credibility Estimate of Risk Premium Under Dependent Risks

作　　者：章溢[1,2] 郑丹[1] 温利民[1] 

机构地区：[1]江西师范大学数学与信息科学学院,南昌330022 [2]江西师范大学计算机信息工程学院,南昌330022

出　　处：《系统科学与数学》2017年第2期516-527,共12页Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

基　　金：国家自然科学基金(71361015);江西省自然科学基金(20142BAB201013);教育部人文社科基金(15YJC910010;14YJC630085)资助课题

摘　　要：建立了风险之间呈现某种特殊相依结构的信度模型.利用正交投影的方法,得到了相依风险模型下的Bühlmann信度保费和Bühlmann-Straub信度保费,并讨论了信度估计的统计性质.结论表明,在风险之间呈现相依结构时,信度预测是个体索赔均值,总索赔均值和聚合保费三者的加权和,从而推广了经典的信度理论.This paper presents a particular dependency structure among the risks of credibility model. By using orthogonal projection methods, the Biihlmann＇s credibil- ity premiums and Biihlmann-Straub credibility premium are given. The results show that the premium can expressed as the weighted sum of individual claims mean, total claims mean and collective premium, thus generalizing the classic credibility theory.

关 键 词：信度估计 相依风险 正交投影 信度因子 

分 类 号：F840[经济管理—保险] O211.67[理学—概率论与数理统计]