零指数效用保费的非参数估计  

作　　者：庄小红[1] 潘燕 郝文旗 

机构地区：[1]上饶师范学院经济与管理学院,江西上饶334001

出　　处：《经济师》2017年第12期130-131,共2页

基　　金：上饶师范学院青年科研基金项目201418

摘　　要：效用保费原理和指数保费原理是非寿险精算中最重要的两类保费原理之一,在精算学中有重要的运用。文章将效用函数选定为指数效用函数,研究了该效用函数下的零指数效用保费的非参数估计,并证明了该估计的强相合性和渐进正态性,最后通过蒙特卡洛数值模拟得到估计值、均方误差和区间估计,验证收敛速度和渐进正态性。

关 键 词：指数效用函数 非参数估计 强相合性 渐进正态性 

分 类 号：F840[经济管理—保险]