推广的Black-scholes模型的本征函数解法  

EIGENFUNCTION METHOD FOR A GENERALIZATION OF BLACK-SCHOLES

作　　者：李英[1] 

机构地区：[1]上海理工大学,上海200093

出　　处：《经济数学》2001年第4期17-23,共7页Journal of Quantitative Economics

摘　　要：本文研究 Black- scholes模型的一种推广 .并利用本征函数方法求出了给定边界条件情况下的积分形式的解 。This paper studies a generalization of Black-scholes of security valuation.A solution of integral representation given bound condition by use of eigenfunction method is obtained and it declares economic significance of the solution.

关 键 词：BLACK-SCHOLES模型 本征函数 抛物型方程 初边值问题 欧式看涨期权 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O175.8[理学—数学]