基于GED-GARCH模型的沪深300指数收益率波动性研究  

作　　者：王喆 徐盼 

机构地区：[1]首都经济贸易大学经济学院,北京100071

出　　处：《现代商业》2018年第9期73-74,共2页Modern Business

摘　　要：本文对沪深300指数进行了实证分析,采用更好刻画收益率序列特征有偏GED分布,运用GARCH模型对收益率序列建模。研究表明:沪深300指数日对数收益率序列是一个平稳过程,其波动具有聚集现象,股价波动存在着显著的GARCH效应和冲击持久效应,有偏GED分布下的GARCH(1,1)模型能够很好地刻画沪深300指数的运行特征。

关 键 词：沪深300指数 GARCH模型 波动率 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51