平方损失函数下P-范分布尺度参数的经验贝叶斯估计  

Empirical bayes estimation of scale parameter for P-norm distribution under quadratic loss function

作　　者：邓超海 朱宁[1] 黄荣臻 DENG Chaohai;ZHU Ning;HUANG Rongzhen(School of Mathematics and Computational Science,Guilin University of Electronic Technology,Guilin 541004,China)

机构地区：[1]桂林电子科技大学数学与计算科学学院,广西桂林541004

出　　处：《桂林电子科技大学学报》2018年第4期328-331,共4页Journal of Guilin University of Electronic Technology

基　　金：国家自然科学基金(71001015)

摘　　要：为了充分利用参数的先验信息,研究了一元P-范分布尺度参数的经验贝叶斯估计问题。利用先验选择的矩方法确定先验分布的超参数,在平方损失函数下获得了一元P-范分布尺度参数的经验贝叶斯估计,并进一步证明了其渐近最优性,同时讨论了估计的容许性。In order to make full use of the prior information of the parameters,the parametric empirical Bayes estimation of scale parameter for one variable P-norm distribution is investigated.Moment method of choosing prior distribution is used to determine the parameter of prior distribution.Empirical Bayes estimation of scale parameter for one variable P-norm distribution under quadratic loss function and its asymptotically optimality and admissibility are given.

关 键 词：平方损失函数 P-范分布 经验贝叶斯 渐近最优性 容许性 

分 类 号：O212.8[理学—概率论与数理统计]