两指标Poisson型随机微分方程的单调迭代方法  

MONOTONE ITERATIVE FOR TWO-PARAMETER POISSON TYPE STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS

作　　者：让光林[1] 徐侃[2] 万成高[3] 

机构地区：[1]华中科技大学数学系,武汉湖北430062 [2]湖北师范学院数学系,黄石湖北435002 [3]湖北大学数学系,武汉湖北430062

出　　处：《数学杂志》2002年第4期417-422,共6页Journal of Mathematics

基　　金：湖北省教委科研基金资助项目; 湖北大学青年基金项目 .

摘　　要：本文在一般满足通常性条件的概率空间中 ,利用单调迭代方法讨论了由 Poisson点过程驱动的两指标随机微分方程的上下解 .在系数满足非 Lipschits条件下给出了两个解 U(z)和 V(z)使得方程的任意解 x(z)有 U(z)≤ x(z)≤ V(z) .In this paper, we discuss the minimal and maximal solutions of two parameter Poisson type stochastic differential equations by the method of monotone iterative techology in the probability space satisfied with usual conditions. Obtain two solutions U(z) and V(z) such that V(z)≤x(z)≤U(z) holds for any solution.

关 键 词：Poisson型随机微分方程 单调迭代方法 两指标 POISSON过程 上解 下解 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]