基于ou过程的上证50期货与期权统计套利研究  

作　　者：鹿屹 刘杨[1] 

机构地区：[1]东北财经大学

出　　处：《财经界》2016年第27期29-30,共2页Money China

摘　　要：本文提出建立上证50指数期货与50ETF期权间高频统计套利模型。利用O-U随机过程求解最优交易点,结合GARCH模型优化算法。对以上策略进行实证分析,回测结果表明,O-U随机过程能很好地描述价格随机波动,据此建立的交易模型套利效果明显。其中GARCH模型对高频数据的修正能有效消除噪音,对交易点的制定有一定优化效果。

关 键 词：统计套利 O-U过程 GARCH模型 上证50etf期权 上证50指数期货 

分 类 号：F724.5[经济管理—产业经济]