求解随机微分方程的一个新的数值格式  

A new numerical scheme for solving stochastic differential equations

作　　者：朱伟丹 王自强 ZHU Weidan;WANG Ziqiang(School of Data Science and Information Engineering,Guizhou Minzu University,Guiyang 550025,China)

机构地区：[1]贵州民族大学数据科学与信息工程学院,贵州贵阳550025

出　　处：《贵州科学》2021年第1期75-78,共4页Guizhou Science

基　　金：国家自然科学基金(11901135,11961009);贵州省科学技术基金项目(黔科合基础〔2020〕1Y015)。

摘　　要：从一维随机微分方程的积分方程形式出发,结合Simpson公式和Milstein方法的离散思想,建立了一个求解一维随机微分方程的新的数值格式。数值算例表明本文构造的数值格式要比经典的Milstein法的逼近效果好。Based on the integral equation form of one-dimensional stochastic differential equation,combined with Simpson formula and Milstein method,a new numerical scheme for solving one-dimensional stochastic differential equation is established.Numerical examples show that the numerical scheme constructed in this paper is better than the classical Milstein method.

关 键 词：MILSTEIN方法 随机微分方程 数值格式 SIMPSON公式 

分 类 号：O241.82[理学—计算数学]