云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- MILSTEIN方法

MILSTEIN方法: 作品数：24被引量：40H指数：3; 导出分析报告; 相关领域：理学更多>>; 相关作者：王文强张雨馨易锋王鹏陈德凤更多>>; 相关机构：华中科技大学哈尔滨工业大学湘潭大学吉林大学更多>>; 相关期刊：《佳木斯大学学报（自然科学版）》《武汉大学学报（理学版）》《重庆工商大学学报（自然科学版）》《贵州科学》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金湖南省自然科学基金上海市自然科学基金重庆市教委科研基金更多>>

参数在随机微分方程θ-Milstein方法稳定性中的影响分析: 《应用数学》2022年第4期982-989,共8页孟雪井陈琳; the National Natural Science Foundation of China(11961029,11701237);the National Social Science Foundation of China(21CTJ018);the Scientific Research Project of Education Department of Hubei Province(D20212202);the Natural Science Foundation of Jiangxi Province(20202BABL201007)。; 本文研究局部利普西茨连续系数的随机微分方程θ-Milstein方法的均方稳定性.当θ∈[0,1/2)时,一个反例显示θ-Milstein方法不能复现精确解的稳定性.通过将局部利普西茨条件略微加强一些,在θ∈[1/2,1]下,θ-Milstein方法可以得到稳定性...; 关键词：随机微分方程均方稳定性 θ-Milstein方法局部利普西茨连续

随机微分方程的数值求解: 《曲靖师范学院学报》2022年第6期20-24,37,共6页刘永财柏明花; 云南省科技厅科研项目“云环境下面向公众服务的政务数据可搜索加密技术研究”(2019FH001-108)。; 随机微分方程广泛应用于经济,生物和自动化等领域,通常难以求出其解析解.利用Euler方法和Milstein方法分别给出线性随机微分方程的数值解,将数值解与解析解进行比较,给出两种方法的精度,分析说明步长和误差的关系.数值实验结果表明Milst...; 关键词：随机微分方程 EULER方法 MILSTEIN方法误差分析

随机常微分方程的几种数值求解方法及其应用被引量：5: 《重庆工商大学学报（自然科学版）》2021年第6期82-88,共7页李焕荣; 重庆市教委科技项目(KJ1400602,KJQN201800818);重庆工商大学教育教学改革研究项目(2019223).; 随机微分方程是概率论与确定性微分方程相结合的产物,与确定性微分方程精确解的求解相比,随机微分方程精确解的求解是十分困难的。于是针对近几十年来兴起的热门边缘学科——随机微分方程的求解方法,提出了求随机微分方程数值解的方法...; 关键词：随机常微分方程数值方法 EULER-MARUYAMA方法 MILSTEIN方法 RUNGE-KUTTA方法

中立型随机时滞微分方程截断Milstein数值解的强收敛性: 《纺织高校基础科学学报》2021年第1期74-83,共10页李琛尤苏蓉; 上海自然科学基金资助项目(17ZR1401300)。; 研究非线性系数的Milstein中立型随机时滞微分方程数值解的收敛性问题。将截断思想和Milstein数值格式结合,对有高度非线性系数的中立型随机时滞微分方程,构建了截断Milstein数值格式。在局部Lipschitz条件及Khasminskii条件下,证明了...; 关键词：中立型随机微分方程强收敛 Khasminskii条件截断Milstein方法

求解随机微分方程的一个新的数值格式: 《贵州科学》2021年第1期75-78,共4页朱伟丹王自强; 国家自然科学基金(11901135,11961009);贵州省科学技术基金项目(黔科合基础〔2020〕1Y015)。; 从一维随机微分方程的积分方程形式出发,结合Simpson公式和Milstein方法的离散思想,建立了一个求解一维随机微分方程的新的数值格式。数值算例表明本文构造的数值格式要比经典的Milstein法的逼近效果好。; 关键词：MILSTEIN方法随机微分方程数值格式 SIMPSON公式

CIR模型分析及数值解被引量：2: 《智富时代》2018年第3X期222-224,共3页高岩陈文豪王洛郭龙安张利英; 近些年,随着金融数学的迅速发展,随机微分方程在金融中有了越来越多的应用。本文中我们对CIR模型(全称为考克斯—英格索尔—罗斯利率模型)的一些简单性质进行了分析,由于它不存在解析解,所以对它的数值解进行了讨论。具体内容如下:第一...; 关键词：随机微分方程 CIR模型伊藤积分 EULER法 MILSTEIN方法

随机采样下随机微分方程Milstein方法的渐近误差: 《中国科学：数学》2015年第3期287-300,共14页陈颖瑜张立新; 国家自然科学基金(批准号:11225104);中央高校基本科研业务费资助项目; 随机微分方程数值解的误差问题在度量离散化对冲的金融风险方面有着重要的应用.众所周知,等距采样下Ito型随机微分方程的Euler方法的收敛速度为1/n^(1/2),而Milstein方法是Euler方法的一种修正,可以将收敛速度提高到1/n,非等距、随机采...; 关键词：MILSTEIN方法随机采样时间平稳收敛好性

一类具有Beddington-DeAngelis功能性反应随机模型的数值模拟: 《天津工业大学学报》2014年第2期76-80,共5页李瑜黄东卫郭永峰; 国家自然科学基金项目(11102132); 考虑被捕食者的生长率和捕食者的死亡率分别受到高斯白噪声和泊松白噪声扰动的情况,建立了具有BDA功能性反应的三种群密度的随机演化模型,并利用Milstein方法对系统进行了离散化处理;通过计算机代数Matlab编程,完成了确定系统及随机系...; 关键词：高斯白噪声泊松白噪声 Beddington-DeAngelis(BDA)功能性反应 MILSTEIN方法

线性随机时滞微分方程裂步Milstein方法的收敛性(英文)被引量：1: 《应用数学与计算数学学报》2012年第4期456-464,共9页郭谦解雯雯陶雪银朱颖; supported by the National Natural Science Foundation of China(10901106);the Natural Science Foundation of Shanghai Municipality,China(09ZR1423200);the Innovation Program of Shanghai Municipal Education Commission(09YZ150);the E-Institutes of Shanghai Municipal Education Commission(E03004);the Shanghai Leading Academic Discipline Project(S30405); 给出一个新的求解线性随机时滞微分方程的显式分裂步长Milstein格式.运用ItoTaylor展开式证明该格式相对于已有的求解随机时滞微分方程的分裂步长方法而言具有更好的收敛性.数值实验验证了理论分析的正确性.; 关键词：随机时滞微分方程 Milstein格式分裂步长强收敛

随机微分方程改进半隐Milstein方法的稳定性(英文)被引量：3: 《怀化学院学报》2012年第5期1-6,共6页李启勇; 湖南省教育厅青年项目(11B095); 研究了随机微分方程改进的半隐Milstein方法的均方稳定和渐近稳定性.对线性检验方程,得到了改进的半隐Milstein方法对任意步长Δt>0均方稳定的充要条件是3/4≤θ≤1.证明了当方法的步长充分小时,方法能保持原系统的渐近稳定性.; 关键词：半隐Milstein方法随机微分方程均方稳定渐近稳定

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