高等数学中性倒向随机泛函微分方程研究  

作　　者：杨莉 

机构地区：[1]南京工程高等职业学校,210000

出　　处：《数学之友》2021年第6期83-90,共8页

摘　　要：1引言倒向随机微分方程(简记为BSDE)的线性形式首先由Bismut在1973年引入.在1990年,Pardoux和彭实戈证明了在李普希兹条件下非线性BSDE解的存在唯一性定理.在过去二十多年里,由于BSDE在偏微分方程解的概率表示、金融数学、随机最优控制以及随机博弈等领域中的广泛应用而备受关注.

关 键 词：倒向随机微分方程 随机最优控制 李普希兹条件 高等数学 偏微分方程 BSDE 线性形式 金融数学 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]