部分信息下时滞倒向重随机系统线性二次最优控制问题  

Linear Quadratic Optimal Control of Delayed Backward Stochastic Systems under Partial Information

作　　者：许洁 张瑞 XU Jie;ZHANG Rui(Jilin Institute of Chemical Technology,Jilin 132022,China)

机构地区：[1]吉林化工学院,吉林吉林132022

出　　处：《通化师范学院学报》2023年第12期33-37,共5页Journal of Tonghua Normal University

基　　金：吉林省自然科学基金项目(YDZJ202101ZYTS186);吉林省教育厅科学技术研究项目(JJKH20230282KJ)。

摘　　要：文章研究了一类含有时滞的部分信息下的倒向重随机系统线性二次最优控制问题,利用经典的凸变分技术和对偶方法讨论了当系统状态方程含有时滞变量时系统对应的最优控制的显示表达式,并利用经典的平行四边形法则证得最优控制的唯一性.In this paper,we study the problem of the linear quadratic optimal control of delayed backward stochastic systems under partial information.Using the classical convex variational method and dual technique,we discuss the explicit expression of the optimal control corresponding to the system for the case when the state equation contains time delay.And the uniqueness of the optimal control is proved by using the classical parallelogram rule.

关 键 词：时滞倒向重随机微分方程 时滞 部分信息 线性系统 最优控制 

分 类 号：O231[理学—运筹学与控制论]