基于GARCH-GA-BP模型的股市波动率预测研究  

作　　者：许敏 

机构地区：[1]上海兴伟学院,上海201300

出　　处：《中小企业管理与科技》2024年第14期124-126,共3页Management & Technology of SME

摘　　要：波动率是衡量金融资产收益不确定性的重要指标,由于真实的波动率无法直接观测,因此构建合理的波动率模型来估计真实波动率显得尤为重要。论文对沪深300指数收益率的波动率进行GARCH建模,并在此基础上构建了基于GARCH-GA-BP的波动率混合预测模型。实证结果表明,相对于GARCH-BP模型和GARCH-SVR模型,论文提出的基于遗传算法优化的GARCH-GA-BP模型能显著提高股市波动率的预测精度。

关 键 词：GARCH模型 GA算法 BP模型 波动率 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]