关于寻找最小方差集的研究  

On Seeking Minimum Variance Sets

作　　者：程希骏[1] 张是勉[1] 

机构地区：[1]中国科学技术大学

出　　处：《上海海运学院学报》1992年第4期36-40,共5页Journal of Shanghai Maritime University

摘　　要：本文讨论了寻求最小方差集的意义,指出了这种寻找的一般方法,同时给出了一个具有三项投资的组合的例子,最后就相关问题进行了讨论。This peper points out the practicality of seeking minimum variance sets, and offers a general method to seek MVS. Moreover, some relevent problems are discussed here by providing an example of building portfolios from three available investments.

关 键 词：方差 风险 投资组合 最小方差估计 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]