混沌时间序列预测及在股票市场中的应用  

Chaotic time series prediction and its applications in stock market

作　　者：孙宏义[1] 朱梅[2] 

机构地区：[1]安徽工程科技学院应用数理系,芜湖241000 [2]东南大学数学系,江苏南京210096

出　　处：《安徽工程科技学院学报（自然科学版）》2003年第4期65-69,共5页Journal of Anhui University of Technology and Science

摘　　要：提出一种基于嵌入理论和确定集上的预测误差的混沌时间序列预测方法.该方法不仅克服了仅用延迟嵌入技术的弊端,而且也降低了直接使用预测误差决定模型状态向量的盲目性.实证分析结果表明该方法在实际预测中是有效的.This paper proposes a new method for predicting chaotic data with combining embedding theory and prediction errors of validation set. It can not only overcome the shortcomings of simply using delay reconstruction, but also reduce the blindness in predicting errors directly. The results confirm that the new method is effective in practice.

关 键 词：股票市场 混沌时间序列 预测 嵌入理论 非线性建模 人工神经网络 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]