孙宏义

作品数：8被引量：27H指数：3
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供职机构：安徽工程大学数理学院更多>>
发文主题：时间序列ARIMA模型KALMAN滤波股票指数模型分析更多>>
发文领域：经济管理理学文化科学自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《安徽工程大学学报》《科技资讯》《数学的实践与认识》《科技创新导报》更多>>
所获基金：安徽省高等学校优秀青年人才基金安徽省教育厅重点科研项目国家自然科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
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汇率波动下门限自回归模型的适应性研究
《安徽工程大学学报》2012年第3期91-94,共4页张亮 孙宏义 费为银 
国家自然基金资助项目(71171003);安徽省高校自然科学基金资助项目(kj2010a037);安徽省教育厅高校青年教师基金资助项目(2006jql150)
针对汇率变化的非线性特征,采用非线性门限自回归模型对汇改后人民币/美元汇率的变化趋势进行分析,并与传统的线性时间序列模型结果进行比较,结果表明,非线性门限自回归模型精度较高.
关键词：门限自回归模型 汇率 时间序列 非线性 
汇率波动中ARIMA模型分析
《科技资讯》2012年第15期224-224,共1页张亮 孙宏义 
本文对2005年6月汇改后人民币/美元汇率的变化趋势进行分析,建立ARIMA模型,误差分析表明该模型具有较好的预测效果,可以为分析人民币/美元汇率变化趋势提供参考。
关键词：ARIMA模型 时间序列 汇率 
金融证券实验教学改革的思考被引量：5
《科技创新导报》2012年第6期166-166,共1页张伟 周金明 孙宏义 
安徽工程大学教研项目(2010xjy32;2011xjy07);安徽工程大学青年基金资助项目(2008YQ038;2005YQ006)
为进一步提高实验课的教学质量,课程组在教学中勇于改革,并建立严格的实验成绩评定制度和评分标准。
关键词：模拟股市 实验教学 改革 
统计软件功能及教学实践研究被引量：2
《科技创新导报》2010年第19期41-41,共1页孙宏义 刘宏建 
安徽省教育厅重点教研项目(2008jyxm070);安徽工程科技学院教研项目(2006yjy040)
本文着重分析了统计软件在统计专业课程教学中的功能,研究了统计软件教学存在的问题,并结合教学实践进行了对策研究。
关键词：统计软件 功能 教学实践 
股票指数的时间序列模型分析被引量：17
《数学的实践与认识》2006年第8期52-58,共7页孙宏义 陈平 朱梅 陈建丽 
安徽省高校青年教师科研基金(2006jql150);安徽工程科技学院青年基金(2004YQ010)
借助于SA S软件将工程中的K a lm an滤波方法与时间序列的状态空间模型结合对上海A股指数进行了拟合与预测分析,通过对拟合与预测误差的计算可以发现这种模型是可行的;然后还把与滤波结合的状态空间模型的分析结果和常见的时间序列模型...
关键词：股票指数 时间序列 状态空间模型 KALMAN滤波 
稳健的t-MFA模型的极大似然估计
《安徽工程科技学院学报（自然科学版）》2005年第4期62-66,共5页解锋昌 孙宏义 
南京农业大学青年科技创新基金资助项目(KJ04020)
混合因子分析模型是一种非线性的分析高维数据的工具.但是,当一组观测数据中包含比正态尾部长的一些数据点时,其模型的拟合效果受到严重影响.为此,结合稳健的多元t分布提出基于t分布的混合因子分析模型,同时,在AECM算法基础上提出适合...
关键词：混合模型 多元T分布 AECM算法 因子分析 
我国物价指数的时间序列分析被引量：4
《安徽工程科技学院学报（自然科学版）》2004年第4期30-33,共4页孙宏义 陈建丽 朱梅 
借助于SAS软件,首先将时间序列的ARIMA模型应用于我国的物价指数分析,通过分析其拟合与预测 误差可以发现该模型效果良好.然后运用ARCH模型进行分析,经过比较发现在对我国物价指数的分析上, ARIMA模型的效果要好于ARCH模型.
关键词：物价指数 ARCH模型 中国 ARIMA模型 时间序列分析 预测误差 SAS软件 发现 拟合 
混沌时间序列预测及在股票市场中的应用被引量：1
《安徽工程科技学院学报（自然科学版）》2003年第4期65-69,共5页孙宏义 朱梅 
提出一种基于嵌入理论和确定集上的预测误差的混沌时间序列预测方法.该方法不仅克服了仅用延迟嵌入技术的弊端,而且也降低了直接使用预测误差决定模型状态向量的盲目性.实证分析结果表明该方法在实际预测中是有效的.
关键词：股票市场 混沌时间序列 预测 嵌入理论 非线性建模 人工神经网络 
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