张亮

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供职机构：安徽工程大学更多>>
发文主题：汇率时间序列门限自回归模型门限自回归汇率波动更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《安徽工程大学学报》《科技资讯》更多>>
所获基金：国家自然科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目安徽省高等学校优秀青年人才基金更多>>
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汇率波动下门限自回归模型的适应性研究
《安徽工程大学学报》2012年第3期91-94,共4页张亮 孙宏义 费为银 
国家自然基金资助项目(71171003);安徽省高校自然科学基金资助项目(kj2010a037);安徽省教育厅高校青年教师基金资助项目(2006jql150)
针对汇率变化的非线性特征,采用非线性门限自回归模型对汇改后人民币/美元汇率的变化趋势进行分析,并与传统的线性时间序列模型结果进行比较,结果表明,非线性门限自回归模型精度较高.
关键词：门限自回归模型 汇率 时间序列 非线性 
汇率波动中ARIMA模型分析
《科技资讯》2012年第15期224-224,共1页张亮 孙宏义 
本文对2005年6月汇改后人民币/美元汇率的变化趋势进行分析,建立ARIMA模型,误差分析表明该模型具有较好的预测效果,可以为分析人民币/美元汇率变化趋势提供参考。
关键词：ARIMA模型 时间序列 汇率 
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