汇率波动下门限自回归模型的适应性研究  

Threshold autoregressive model adaptability under exchange rate fluctuations

作　　者：张亮[1] 孙宏义[1] 费为银[1] 

机构地区：[1]安徽工程大学数理学院,安徽芜湖241000

出　　处：《安徽工程大学学报》2012年第3期91-94,共4页Journal of Anhui Polytechnic University

基　　金：国家自然基金资助项目(71171003);安徽省高校自然科学基金资助项目(kj2010a037);安徽省教育厅高校青年教师基金资助项目(2006jql150)

摘　　要：针对汇率变化的非线性特征,采用非线性门限自回归模型对汇改后人民币/美元汇率的变化趋势进行分析,并与传统的线性时间序列模型结果进行比较,结果表明,非线性门限自回归模型精度较高.Abstract=For the non-linear feature of the exchange dopted for analyzing RMB/USD exchange rate trend. the results show that ones obtained by the threshold rate fluctuations,the threshold autoregressive model is a- Compared with the results provided by the linear model, autoregressive model are more accurate.

关 键 词：门限自回归模型 汇率 时间序列 非线性 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]