期权定价问题的数值方法  

NUMERICAL METHODS FOR OPTION PRICING PROBLEMS

作　　者：刘棠[1] 张盘铭[2] 

机构地区：[1]天津财经学院基础部 [2]天津财经学院科研处,天津300222

出　　处：《系统科学与数学》2004年第1期10-16,共7页Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

基　　金：天津市高等学校科技发展基金;南开大学天津大学刘徽数学中心(021306)项目资助课题

摘　　要：本文研究以股票为标的资产的美式看跌期权定价问题的数值方法,即有限元方法。通过将所考虑的问题转化为等价的变分不等式,并利用积分恒等式与超逼近分析技术,得到了半离散有限元方法的最优L^2-模与L~∞-模的误差估计。In this paper we are concerned with numerical approximations, finite element methods, to the valuation of American put options on stocks. By reformulating the problem in question into a variational inequality and using integral identities as well as super-close analysis technique, we obtain the optimal L2-norm and L∞-norm estimates for the semi-discrete finite element scheme.

关 键 词：期权定价 股票市场 积分恒等式 超逼近分析技术 误差估计 有限元法 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]