张盘铭

作品数:6被引量:10H指数:1
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供职机构:天津财经学院更多>>
发文主题:有限元法积分恒等式变分不等式美式期权定价股票市场更多>>
发文领域:经济管理更多>>
发文期刊:《系统科学与数学》《数学的实践与认识》《南开经济研究》《现代财经(天津财经大学学报)》更多>>
所获基金:天津市高等学校科技发展基金计划项目更多>>
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期权定价问题的数值方法被引量:9
《系统科学与数学》2004年第1期10-16,共7页刘棠 张盘铭 
天津市高等学校科技发展基金;南开大学天津大学刘徽数学中心(021306)项目资助课题
本文研究以股票为标的资产的美式看跌期权定价问题的数值方法,即有限元方法。通过将所考虑的问题转化为等价的变分不等式,并利用积分恒等式与超逼近分析技术,得到了半离散有限元方法的最优L^2-模与L~∞-模的误差估计。
关键词:期权定价 股票市场 积分恒等式 超逼近分析技术 误差估计 有限元法 
论企业信息化与信息流通服务机制实现方式
《现代财经(天津财经大学学报)》2003年第9期32-34,共3页张盘铭 
加强信息工作是企业面对市场众多不确定性因素,提高自身竞争实力的重要前提条件。分析基层单位信息化建设存在的共性问题,探讨行业协会作为民间经济组织,发挥信息纽带作用的可行性不无现实意义。
关键词:企业 信息 行业协会 
美式期权定价中非局部问题有限元方法的整体超收敛与后验估计
《数学的实践与认识》2003年第12期103-111,共9页刘棠 张盘铭 
天津市高等学校科技发展基金;南开大学天津大学刘徽应用数学中心资助(0 2 1 3 0 6)
我们利用积分恒等式与插值后处理技术 ,讨论美式期权非局部问题有限元方法关于 H 1-模的整体超收敛与后验估计 .
关键词:积分恒等式 有限元法 整体超收敛性 后验估计 变分不等式 美式期权 期权定价 边值问题 
美式期权定价中非局部问题的有限元方法被引量:2
《数学的实践与认识》2003年第11期72-81,共10页刘棠 张盘铭 
本研究项目得到了天津市高等学校科技发展基金及南开大学天津大学刘徽应用数学中心的资助( 0 2 130 6)
在本文中 ,我们关心的是美式期权的有限元方法 .首先 ,根据 [4 ]我们对所讨论的问题引进一个新奇的实用的方法 ,它涉及到对原问题重新形成准确的数学公式 ,使得数值解的计算可以在非常小的区域上进行 ,从而该算法计算速度快精度高 .进...
关键词:美式期权定价 有限元法 超逼近分析技术 变分不等式 期权市场 
经济周期与投资增长预警
《南开经济研究》1995年第4期23-28,共6页张盘铭 李腊生 
经济周期与投资增长预警天津财经学院统计学与投资经济系张盘铭,李腊生一、经济周期与经济稳定政策我们通常所说的经济周期指的是国民经济增长率的运动形态表现出上下起伏的周而复始的运动过程,在现实经济生活中则指的是经济活动的扩...
关键词:经济周期 投资增长 预警系统 中国 经济发展 
关于构造农业支持系统的思考
《中国流通经济》1995年第4期16-18,共3页张盘铭 
关于构造农业支持系统的思考张盘铭党的十一届三中全会以后,我国农村实行了以联产承包责任制为特征的经济体制改革,极大地调动了广大农民的社会主义劳动热情,解放了农业生产力。与改革前相比,我国粮食、棉花、油料、肉类、蛋类及水...
关键词:农业支持系统 农业发展 中国 构造 
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