美式期权定价中非局部问题有限元方法的整体超收敛与后验估计  

Global Superconvergence and A Posteriori Estimation of Finite Element Methods for A Nonlocal Problem in American Option Valuation

作　　者：刘棠[1] 张盘铭[1] 

机构地区：[1]天津财经学院

出　　处：《数学的实践与认识》2003年第12期103-111,共9页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：天津市高等学校科技发展基金;南开大学天津大学刘徽应用数学中心资助(0 2 1 3 0 6)

摘　　要：我们利用积分恒等式与插值后处理技术 ,讨论美式期权非局部问题有限元方法关于 H 1-模的整体超收敛与后验估计 .By virtue of the superapproximation and interpolation postprocessing analysis techniquewe we discuss in this paper the global superconvergence in the L 2 -norm and the posteriori error estimate of the finite element method, in which the superapproximation and interpolation postprocessing analysis technique is employed.

关 键 词：积分恒等式 有限元法 整体超收敛性 后验估计 变分不等式 美式期权 期权定价 边值问题 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]