允许卖空条件下组合证券投资模型的一个新算法  

A New Method for Portfolio Selection Models

作　　者：杨柳[1] 刘树人[1] 

机构地区：[1]湘潭大学数学系,湖南湘潭411105

出　　处：《湘潭大学自然科学学报》2004年第1期9-12,共4页Natural Science Journal of Xiangtan University

基　　金：国家自然基金资助项目(10071065);湖南省教育厅资助项目(03C453)

摘　　要：　提出了求解高维组合证券投资模型的一种新算法,该方法将带约束的二次规划问题转化为无约束的线性最小二乘问题,能快速求出其最优解。In this paper, a new method is used to solve the high dimensional portfolio selection models. It is produced to convert the square problem which is subject to linear equations into an unconstrained least square problem. Then we can solve the problem quickly and get better results than before.

关 键 词：组合证券投资 均值-方差模型 最小二乘问题 Levenberg-Marquardt方法 

分 类 号：O224[理学—运筹学与控制论]