非凸函数极小问题的BFGS算法  

BFGS Algorithm for Sloving Minimum Problem of Nonconvex Function

作　　者：刘建国[1] 葛仁东[1] 夏尊铨[1] 郭强[1] 

机构地区：[1]大连理工大学应用数学系,辽宁大连116024

出　　处：《运筹与管理》2004年第2期62-65,共4页Operations Research and Management Science

基　　金：国家自然科学基金资助项目(100011007)

摘　　要：本文对于非凸函数的无约束优化问题,给出一类修正的BFGS算法。算法的思想是对非凸函数的近似Hesse矩阵进行修正,得到下降方向,并且保证拟牛顿条件成立,当步长采用线性搜索一般模型时,证明了该算法的局部收敛性。To the unconstrained programme of nonconvex function, this article gives a class of modified BFGS algorithm. The idea of the algorithm is to modify the approximate Hesse matrix for obtaining the descent direction and graranteeing the efficacious of the Newton iteration pattern. We prove the local convergence pro-perties of the algorithm assoicated with the general form of linesearch.

关 键 词：非凸函数 无约束规划 BFGS算法 局部收敛性 拟牛顿法 极小问题 近似Hesse矩阵 

分 类 号：O224[理学—运筹学与控制论]