一种新非Lipschitz条件下倒向随机微分方程的L²解  

L2 Solutions of BSDEs with a New Kind of Non-Lipschitz

作　　者：李师煜[1] 但李萍 杨璐帆 

机构地区：[1]江西理工大学理学院,江西赣州

出　　处：《应用数学进展》2019年第8期1321-1326,共6页Advances in Applied Mathematics

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11561028,11801238);江西省教育厅青年科学基金资助项目(GJJ170566,GJJ170567,GJJ170525);江西理工大学大学生创新创业训练项目(DC2018-072);江西理工大学本科教学工程项目(XZG-16-01-05)。

摘　　要：经典的倒向随机微分方程是由布朗运动驱动的,但布朗运动是一种非常特殊的随机过程,致使倒向随机微分方程的应用受到相当大的限制。本文研究了以连续局部鞅为干扰源的一维倒向随机微分方程,在生成元满足一种新非Lipschitz条件下,证明了其L2解存在且唯一。The classical backward stochastic differential equation(BSDE)is driven by the Brownian motion,but Brownian motion is a very special stochastic process,so the application of backward stochastic differential equation is quite limited.In this paper,we are interested in solving one-dimensional backward stochastic differential equations(BSDEs)with a new kind of non-Lipschitz coefficients.We establish an existence and uniqueness result of solutions in L2.

关 键 词：倒向随机微分方程 连续局部鞅 非LIPSCHITZ条件 存在性 唯一性 

分 类 号：O21[理学—概率论与数理统计]