国家自然科学基金(79400014)

作品数：6被引量：61H指数：4
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机理变化型协整变结构检验被引量：10
《系统工程理论方法应用》2006年第1期61-64,共4页杨宝臣 张世英 
国家自然科学基金资助项目(79400014)
将变结构协整分为参数变化型协整、部分变化型协整和机理变化型协整。对于机理变化型协整变结构,提出了基于Chow检验统计量的变结构协整检验和建模方法,证明了检验统计量的渐进性质。讨论了变结构点的估计方法与建模步骤。
关键词：协整 变结构 机理变化型协整 CHOW检验 
部分协整型协整变结构检验被引量：10
《系统工程学报》2005年第3期239-244,255,共7页杨宝臣 张世英 
国家自然科学基金资助项目(79400014).
提出了变结构协整的定义及分类.将变结构协整分为3种类型:参数变化型协整,部分变化型协整和机理变化型协整.对于第2种类型变结构协整问题提出了基于Chow检验统计量的3种变结构协整检验和建模方法.给出长期方差为常数和长期方差存在漂移...
关键词：协整 变结构 部分协整 CHOW检验 
小样本协整检验的神经网络方法被引量：2
《系统工程理论方法应用》2004年第5期409-413,共5页杨宝臣 张世英 
国家自然科学基金资助项目(79400014)
采用MonteCarlo模拟方法,给出了小样本容量下协整检验临界值的响应面方程。结果表明,小样本协整检验的临界值不仅与样本容量有关,还依赖于协整检验中的滞后阶数。进一步,以样本容量、变量个数、滞后阶数为输入指标,检验临界值为输出指...
关键词：协整检验 响应面方程 神经网络 小样本 
变结构协整问题研究被引量：35
《系统工程学报》2002年第1期26-31,共6页杨宝臣 张世英 
国家自然科学基金资助项目 ( 7940 0 0 14 )
提出了变结构协整的定义及分类 .将变结构协整分为 3种类型 :参数变化型协整 ,部分变化型协整和机理变化型协整 .对于第一种类型提出了基于 ADF检验统计量的变结构协整检验和建模方法 .并对中国国民收入与社会总消费进行了协整分析 .结...
关键词：经济系统 变结构协整问题 建模 研究 
小样本协整系统的检验被引量：14
《管理科学学报》2002年第1期70-75,共6页杨宝臣 王艳 张世英 
国家自然科学基金资助项目 ( 794 0 0 0 14 )
采用 Monte Carlo模拟方法 ,给出了小样本容量下协整检验临界值的响应面 (responsesurface)方程 .结果表明小样本协整检验的临界值不仅与样本容量有关 ,还依赖于协整检验中的滞后阶数 .
关键词：协整检验 响应面方法 小样本 MONTE CARLO模拟 协整理论 临界值 多变量协整系统 
Local Influence on the Error-Correction Variable in a Cointegrated System
《Journal of Systems Engineering and Electronics》2001年第3期1-8,共8页Zhang, X.  Yang, B.  Zhang, T.  Zhang, S. 
This project was supported by the National Natural Science Foundation (No. 79800012 and No. 79400014).
The concept of cointegration describes an equilibrium relationship among a set of time-varying variables, and the cointegrated relationship can be represented through an error-correction model (ECM). The error-correct...
关键词：Computer simulation Error correction Mathematical models Parameter estimation Program diagnostics Statistical methods Time series analysis Time varying control systems 
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