江苏省教育厅哲学社会科学基金(2013SJB6300018)

作品数：6被引量：34H指数：4
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社会养老保险征缴过程中“逃费”问题的演化博弈分析被引量：11
《统计与决策》2017年第4期161-163,共3页江红莉 何建敏 姚洪兴 
国家自然科学基金青年项目(71201023);中国博士后科学基金面上资助项目(2013M541603);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金资助项目(2013SJB6300018);江苏大学高级技术人才科研启动基金项目(12JDG130)
在我国现行的社会养老保险基金统筹模式下,有效地治理社会养老保险基金征缴过程中的"逃费"问题,提高社会养老保险的征缴率,在一定程度上可以降低养老保险基金收支缺口。文章构建了养老保险基金管理部门与企业之间的演化博弈模型,分析了...
关键词：演化博弈 社会养老保险 逃费 
延迟退休对养老保险收支平衡的影响——省域层面基于细分退休群体的精算分析被引量：12
《保险研究》2016年第12期104-113,共10页江红莉 姚洪兴 
江苏省教育厅2013年度高校哲学社会科学基金资助项目(2013SJB6300018)"江苏省社保基金风险管理研究:ERM视角";中国博士后科学基金第54批面上资助项目(2013 M541603)"国际碳金融市场风险测度及传染效应研究";江苏大学高级技术人才科研启动基金项目(12JDG130)"全国社会保障基金委托投资风险管理研究"
本文基于养老保险的相关政策以及"老人老办法,新人新办法"的原则,将退休群体划分为"老人"、"老中人"、"新中人"和"新人",建立细分退休群体的养老保险收支精算模型,以江苏省为例,从省域层面研究延迟退休对养老保险收支平衡的影响。研究发...
关键词：延迟退休 养老保险 收支平衡 精算模型 
国际碳期货CER和EUA尾部动态相关性及碳减排政策对其影响研究被引量：1
《金融理论与实践》2015年第6期92-96,共5页江红莉 何建敏 姚洪兴 
国家自然科学青年基金项目(71201023);中国博士后科学基金第54批面上资助(2013M541603);江苏省高校哲学社科基金项目(2013SJB6300018);江苏大学高级技术人才科研启动基金项目(12JDG130)
配额交易和项目交易是国际碳市场的两大主要交易类型,选择《京都议定书》第一承诺期和第二承诺期具有代表性的碳期货CER和EUA为代表,采用GARCH模型族和时变Copula模型研究它们尾部动态相关性以及碳减排政策对其影响。研究发现:第一承诺...
关键词：EUA期货 CER期货 时变COPULA 动态尾部相关性 
基于pair-copula的全国社保基金委托投资组合La_VaR测度研究
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2014年第4期48-55,共8页江红莉 姚洪兴 
国家自然科学基金项目(71271103);江苏省高校哲学社科基金项目(2013SJB6300018);中国博士后科学基金第54批面上资助(2013M541603)
社保基金是社会保障事业健康发展的物质基础,安全性和流动性是其投资的首要原则。全国社保基金作为一类特殊的、可以进入资本市场投资的社保基金,其风险管理显得尤为重要。针对全国社保基金投资组合风险测度研究不足的现状,提出了全国...
关键词：全国社保基金 投资组合 经流动性调整的市场风险 PAIR-COPULA La-VaR 
房地产业与金融业的波动溢出效应研究被引量：4
《现代管理科学》2014年第8期33-35,共3页江红莉 何建敏 
国家自然科学基金项目(项目号:71071034;71271103);中国博士后科学基金第54批面上资助(项目号:2013M541603);江苏省高校哲学社科基金项目(项目号:2013SJB6300018)
文章基于MVGARCH-BEKK-t模型,结合Wald检验,实证研究了次贷危机前、后房地产业和金融业间的波动溢出效应。通过分析得出:我国房地产业和金融业收益率的波动均受自身历史波动的影响,而且波动具有聚集性和持久性,但次贷危机前波动的持久...
关键词：房地产业 金融业 波动溢出 MVGARCH-BEKK-t模型 WALD检验 
房地产业与银行业风险溢出效应研究被引量：7
《金融理论与实践》2014年第7期32-36,共5页江红莉 何建敏 
国家自然科学基金项目(71071034;71271103);教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC630101);中国博士后科学基金第54批面上资助项目(2013M541603);江苏省教育厅2013年度高校哲学社会科学基金资助项目(2013SJB6300018)
房地产业和银行业均是资金密集型行业,风险管理是其健康发展的基石。在分析房地产业与银行业风险溢出机制基础上,采用GARCH-EVT模型、VaR-Granger因果关系检验模型研究我国房地产业与银行业间风险溢出效应,并基于条件风险价值CoVaR方法...
关键词：房地产业 银行业 极端风险溢出 风险-Granger因果关系 CoVaR 
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