教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目(12JZD027)

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汇率风险对冲如何影响企业并购行为——基于自由现金流的视角被引量：2
《金融研究》2022年第12期36-54,共19页朱孟楠 徐云娇 
国家自然科学基金面上项目“重大突发公共卫生事件冲击下的全球金融风险溢出及其管理研究”(项目批准号:72073113)以及“中央高校基本科研业务费项目”(项目批准号:2072021055)的资助;教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“我国外汇储备的科学管理及运用战略问题研究”(项目批准号:12JZD027)。
本文基于2001—2019年上市公司年报中关于外汇衍生品的使用信息,研究发现,使用外汇衍生品的上市公司相比未使用的公司发起并购的概率更低,但并购的市场和经营绩效有所提高。主要原因在于,中国上市公司进行并购通常以企业自有资金进行现...
关键词：外汇衍生品 汇率风险对冲 企业并购 现金持有 
全球价值链与跨国并购——基于并购网络和并购倾向的研究被引量：7
《国际金融研究》2022年第8期55-64,共10页梁裕珩 吴增明 朱孟楠 
国家自然科学基金面上项目“重大突发公共卫生事件冲击下的全球金融风险溢出及其管理研究”(72073113);教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“中国外汇储备的科学管理及战略问题研究”(12JZD027)资助。
参与全球价值链是世界各国企业融入国际贸易分工体系的重要途径,跨国并购是重要的企业投资方式,但二者间的关系在已有研究中鲜有涉及。本文利用2007—2019年全球价值链和跨国并购数据,从并购网络和并购倾向的角度深入分析全球价值链对...
关键词：全球价值链 价值链参与度 跨国并购 社会网络分析 
关税冲击、汇率波动与最优汇率制度安排被引量：6
《国际贸易问题》2021年第8期156-174,共19页朱孟楠 徐云娇 
国家自然科学基金面上项目“重大突发公共卫生事件冲击下的全球金融风险溢出及其管理研究”(72073113);教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“我国外汇储备的科学管理及运用战略问题研究”(12JZD027)
本文对贸易保护主义对于一国的汇率与福利影响进行了理论与实证研究。理论研究基于NOEM-DSGE模型构建了一个加入关税变量且将汇率目标纳入货币政策规则方程的开放经济体的动态随机一般均衡模型。研究发现:提高关税可以暂时改善本国的贸...
关键词：关税冲击 汇率波动 NOEM-DSGE模型 PVAR模型 
区域金融合作提升了人民币货币锚效应吗?——基于签订货币互换协议的证据被引量：24
《国际金融研究》2020年第11期87-96,共10页朱孟楠 袁凯彬 刘紫霄 
国家自然科学基金面上项目“重大突发公共卫生事件冲击下的全球金融风险溢出及其管理研究”(72073113);教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“中国外汇储备的科学管理与运用战略问题研究”(12JZD027)资助。
双边货币互换协议(BSA)是深度参与区域金融合作、构建全球金融安全网的重要工具。本文利用2005年7月—2019年6月162个经济体的汇率及其与中国人民银行签署BSA的数据,探究参与区域金融合作与人民币货币锚之间的因果关系。结果显示,签署BS...
关键词：人民币国际化 双边货币互换协议 货币锚 渐进双重差分 
互联网信息交互网络与股价崩盘风险:舆论监督还是非理性传染被引量：88
《中国工业经济》2020年第10期81-99,共19页朱孟楠 梁裕珩 吴增明 
教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“中国外汇储备的科学管理及战略问题研究”(批准号12JZD027);国家自然科学基金面上项目“重大突发公共卫生事件冲击下的全球金融风险溢出及其管理研究”(批准号72073113)。
采用社会网络分析方法考察资本市场信息传递的做法逐渐引起学者们的关注,然而中小投资者在互联网上形成的社交网络却未得到足够的重视。中国股市的特点之一就是散户占比较大,这些“草根”散户通过互联网新兴媒体形成的庞大互联网信息交...
关键词：信息交互网络 网络中心度 网络监督 股价崩盘风险 
人民币储备需求的驱动因素——基于“一带一路”倡议的实证检验被引量：12
《国际金融研究》2019年第6期37-47,共11页朱孟楠 曹春玉 
教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“中国外汇储备的科学管理与运用战略问题研究”(12JZD027);国家自然科学基金项目“动态优化视角下的中国外汇储备全面风险管理研究”(71473208)资助
自2009年我国推行人民币国际化战略以来,人民币的储备货币功能不断显现。本文使用面板Logit模型实证检验发现,'一带一路'倡议前,对中国倡导的国际秩序的偏好、双边货币互换协议的签订以及美元汇率贬值构成了境外央行或货币当局人民币储...
关键词：人民币储备需求 国际秩序偏好 FDI流入依存度 双边货币互换协议 
中国外汇储备市场风险测度——基于GARCH-EVT-COPULA模型的利率和汇率风险集成分析被引量：5
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2019年第3期56-67,共12页朱孟楠 段洪俊 
国家自然科学基金项目"动态优化视角下的中国外汇储备全面风险管理研究"(71473208);国家社会科学基金项目"我国主权财富基金投资与风险管理研究"(13BJY175);教育部哲学社会科学重大课题攻关项目"中国外汇储备的科学管理及战略问题研究"(12JZD027)
在汇率和利率双重变动影响的背景下,中国外汇储备资产组合的市场风险引起了学界和市场的普遍关注。通过考虑汇率和利率两类基本市场风险因子,基于GARCH-EVT-COPULA模型和蒙特卡洛模拟方法对中国外汇储备市场风险进行测度。结果显示:在...
关键词：中国外汇储备 VAR GARCH-EVT-COPULA模型 集成风险测度 
金融安全、流动性与中国外汇储备风险管理——基于交易价差估计的主权债市场流动性及其风险分析被引量：4
《金融论坛》2019年第3期3-15,共13页朱孟楠 段洪俊 
国家自然科学基金项目"动态优化视角下的中国外汇储备全面风险管理研究"(71473280);教育部哲学社会科学重大课题攻关项目"我国外汇储备的科学管理及运用战略问题研究"(12JZD027);中央高校基本科研业务专项资助项目(2012016053)
本文基于主权债交易价差估计指标对债券市场流动性进行直接测度,并结合时变COPULA理论对市场之间的流动性风险相依性进行实证检验。研究结果表明,世界主要主权债市场流动性发生明显变化,流动性变差;流动性风险随流动性的降低而加大,但...
关键词：外汇储备 主权债市场 金融安全 估计价差 流动性风险 风险管理 
中美贸易战与汇率制度选择——基于动态随机一般均衡模型的政策模拟实验被引量：8
《财贸研究》2019年第2期46-63,共18页朱孟楠 曹春玉 
国家自然科学基金项目"动态优化视角下的中国外汇储备全面风险管理研究"(71473208);教育部哲学社会科学重大课题攻关项目"中国外汇储备的科学管理及战略问题研究"(12JZD027);国家社会科学基金项目"我国主权财富基金投资与风险管理研究"(13BJY175)的资助。
基于当前中美贸易战的现实,使用包含金融加速器机制的新凯恩斯主义动态随机一般均衡模型,结合传统利率规则和基于外汇市场干预的汇率安排等双工具货币政策组合,研究了美国发动贸易战对中国贸易均衡、金融稳定和实体经济的整体影响,进而...
关键词：中美贸易战 汇率安排 储备需求 
农村中小金融机构资金业务交叉动态风险管理被引量：6
《金融理论与教学》2018年第4期24-27,共4页郭君默 刘俊棋 李杰辉 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(12JZD027);国家自然科学基金项目(71473208);福建省中青年教师教育科研项目(JAS170562);福建江夏学院青年科研人才培育基金项目(JXS2016013);福建省软科学研究科技项目(2017R0004)
目前关于国内农村中小金融机构的风险管理研究很多,但针对农村中小金融机构运用动态风险管理策略的研究不多见,基于微观金融的研究更是甚少,现在阶段国内处于一张白纸状态。近年来,农村中小金融机构大力发展资金业务,其暴露的风险更值...
关键词：农村中小金融机构 资金交叉风险 动态风险管理 
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