上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(05XPYQ39)

作品数：3被引量：2H指数：0
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H值相关定理及证明
《华东师范大学学报（自然科学版）》2008年第5期27-34,共8页梁亦孔 柴俊 
上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(05XPYQ39);国家自然科学基金(10771071)
进一步研究如何利用H值来筛选证券组.推导了关于H值组成部分相关量的具体表达式,并得到了证券组中去掉最"差"的一种证券后H值改变量满足的一个不等式.
关键词：H值 Treynor比率 市场指数模型 证券数目 
H值意义下优良证券组合的筛选被引量：2
《华东师范大学学报（自然科学版）》2007年第5期92-97,共6页梁亦孔 柴俊 
上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(05XPYQ39)
研究如何从证券市场上的众多证券中筛选出"好"的若干种证券进行组合投资.首先,在允许卖空的情况下,第一次给出了评价证券组合优劣的H值准则,然后在H值意义下进行优良证券组合的筛选.其次,引入市场指数模型,得到市场指数模型下H值的简化...
关键词：H值 证券组合 市场指数模型 均值方差模型 
H值意义下不允许卖空时优良证券组的筛选
《上海工程技术大学学报》2007年第2期166-169,共4页梁亦孔 洪银萍 
上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金资助项目(05XPYQ39)
探讨了H值意义下不允许卖空时,优良证券组的筛选策略,给出了可行证券组的定义以及性质,最后得到了市场指数模型下优良证券组合筛选的简便方法。
关键词：H值 可行证券组 市场指数模型 均值方差模型 
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