国家自然科学基金(70932002)

作品数：8被引量：214H指数：6
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中国股票市场的信息测量与分析——基于771只上证A股的市场微观结构研究被引量：2
《南方经济》2012年第5期27-37,共11页张格 周铭山 黄迈 
国家自然科学基金重点项目(70932002);国家社会科学基金(10BJY10)资助
依托上交所启动市价委托机制以及股票被ST的"自然实验",本文分析了成交(未成交)委托的价格发现作用,测量了成交(未成交)委托不平衡中的私有信息含量和信息不对称程度。研究发现:其一,启动市价委托机制前,成交委托中的信息含量居多,约40....
关键词：委托驱动市场 未成交委托不平衡三变量VAR系统 
我国基金投资者存在处置效应吗?——基于国内某大型开放式基金交易的研究被引量：19
《投资研究》2011年第10期87-97,共11页周铭山 周开国 张金华 刘玉珍 
国家自然科学基金重点项目"行为金融前沿问题研究"的资助(项目批准号:70932002);国家自然科学基金项目(项目批准号:70803054;71172161);中央高校基本科研业务费专项资金的资助
以基金为代表的机构投资者队伍在我国资本市场发挥着日益重要的作用,但有关基金投资者行为的研究还比较缺乏。本文利用国内某大型基金管理公司提供的基金投资者交易数据,运用生存模型研究了我国基金投资者的处置效应。实证结果显示我国...
关键词：基金投资者 处置效应 生存模型 
行业配置的羊群现象——中国开放式基金的实证研究被引量：26
《金融研究》2011年第4期174-186,共13页徐信忠 张璐 张峥 
国家自然科学基金重点项目"行为金融前沿问题研究"(批准号:70932002)的资助
本文利用2002年至2009年中国市场股票型和混合型开放式基金半年度的完整持仓数据,研究了基金行业配置的相关性。研究发现,相邻两期基金行业需求之间的平均相关系数为32%,说明基金的投资行为在行业层面存在羊群现象;该现象不完全是基金...
关键词：开放式基金 行业羊群现象 相关信号 
社会互动、相对财富关注及股市参与被引量：63
《金融研究》2011年第2期172-184,共13页周铭山 孙磊 刘玉珍 
西南财经大学“211工程”三期青年教师成长项目(211QN10120);国家自然科学基金重点项目(70932002)“行为金融前沿问题研究”的资助
已有的研究表明,社会互动推动了家庭的股市参与。依据社会互动推动家庭股市参与不同机制的理论基础和预测,本文对不同的具体机制进行了研究,我们发现在局部品支出比例高、收入分布集中度高的区(村),社会互动推动股市参与的作用更显著,...
关键词：社会互动 相对财富关注 股市参与 
基金管理模式的选择与基金绩效被引量：5
《财经问题研究》2010年第12期57-64,共8页祖国鹏 张峥 张圣平 
国家科技部973项目(2007CB814902);国家自然科学基金项目(70932002)
本文使用中国开放式基金数据实证分析了基金管理模式选择的影响因素、不同管理模式与基金风险特性和投资业绩的关系。研究结果表明,基金管理模式的采用主要受到基金公司对管理模式偏好的影响;在控制了基金特征后,团队管理可以显著降低...
关键词：管理模式 基金风险 基金业绩 开放式基金 
投资者有限关注与限售股解禁被引量：71
《金融研究》2010年第11期108-122,共15页贾春新 赵宇 孙萌 汪博 
国家社科基金项目(批准号:10BGL059);国家自然科学基金项目(批准号:70932002)的支持
有限关注是行为金融学的前沿理论,认为在海量信息情况下,散户投资者的决策是有限理性的,倾向于购买引起自己关注的股票。本文选择中国的限售非流通股解禁这一没有任何信息含量的事件,同时选择谷歌历史资讯数量这一更准确的投资者有限关...
关键词：有限关注 非流通股 解禁 投资者情绪 
限售股解禁的价格效应研究被引量：25
《金融研究》2010年第9期129-146,共18页黄张凯 赵龙凯 祖国鹏 
然科学基金项目(项目号70873002和70932002)资助
本文研究了1004家公司限售股解禁的价格效应,研究发现,解禁事件带来显著为负的异常收益,-3至0天的累积异常收益为-1.58%,解禁导致平均换手率增加了20%。进一步分组比较发现,非政府控制的公司以及存在限售自然人股份的公司异常收益明显较...
关键词：股份解禁 异常收益 异常换手率 套利风险 
基金投资者的框架效应被引量：11
《管理世界》2010年第2期25-37,共13页刘玉珍 张峥 徐信忠 张金华 
国家自然科学基金重点项目"行为金融前沿问题研究"(批准号:70932002)的资助
本文对某大型基金管理公司的基金投资者实施了问卷调查,研究了基金投资者决策过程中的框架效应及影响因素。本文发现基金投资者的投资决策受到问题框架的影响,表现出框架效应。而投资者框架效应的程度与教育程度、收入水平、在职情况以...
关键词：框架效应 基金投资 信息 
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