广东省科技厅软科学项目(2008B070800012)

作品数：1被引量：6H指数：1
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基于B-S公式的欧式股本权证多因素定价模型被引量：6
《系统工程学报》2009年第1期74-78,共5页杨立洪 徐黄玮 刘广 
广东省科技厅软科学研究资助项目(2008B070800012)
综合分析了保底条款、股本摊薄、交易费用和除权除息四个重要因素对股本权证价值的影响.在B-S公式框架下,采用递进方式建立了具有这四个因素影响的欧式股本权证定价模型,实证分析表明该模型较B-S模型更好地反映了股本权证的特性.
关键词：股本权证 定价模型 B-S公式 多因子分析 
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