国家自然科学基金(70301006)

作品数：4被引量：11H指数：2
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相关期刊：《绍兴文理学院学报》《系统工程学报》《重庆理工大学学报（自然科学）》更多>>
相关主题：贝叶斯方法变结构高管过度自信行为过度自信更多>>
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高管过度自信行为与投融资关系——基于投资价值模型被引量：3
《重庆理工大学学报（自然科学）》2018年第2期247-252,共6页张彤 赵辉 
国家自然科学基金资助项目(70301006)
基于中小板块上市公司,对高管过度自信与投资行为和融资偏好之间的关系进行了实证研究。结果表明:中小板块企业中高管过度自信与企业的投资支出正相关,并且投资对外部融资现金流有很高的敏感性;管理者过度自信的公司的投资与内部现金流...
关键词：过度自信 投资 内部现金流 外部融资现金流 
连续时间资产收益变结构模型的研究被引量：3
《系统工程学报》2007年第4期344-351,385,共9页胡素华 张世英 张彤 
国家自然科学基金资助项目(70301006)
提出了应用MCMC方法的连续时间变结构模型的单一变结构点的定位方法,并提出了连续时间多变结构点模型的变结构点定位方法;该方法在确定变结构点位置的同时,又能估计相应的模型参数.用该方法对上海股市综合指数的收益序列进行了变结构分...
关键词：变结构 马尔可夫链蒙特卡罗方法 贝叶斯方法 似然比检验 
金融工程中资产收益的连续时间模型估计方法评述
《绍兴文理学院学报》2007年第7期37-45,共9页胡素华 
国家自然科学基金资助(70301006)
总结了在过去30年中连续时间模型的主要估计方法,并指出了现在和未来该领域研究所面临的主要课题.
关键词：连续时间模型 马尔可夫链蒙特卡罗方法 矩估计 资产收益 
正态逆高斯扩散模型的MCMC估计被引量：5
《系统工程理论方法应用》2006年第2期133-138,共6页胡素华 张彤 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70301006)
使用贝叶斯方法估计了正态逆高斯扩散模型,该方法首先使用Eu ler方法对连续过程进行离散化,用离散过程的似然函数做为模型参数的近似似然函数。证明了M CM C方法是分析正态逆高斯扩散模型的有效工具,由M CM C方法抽样所得的后验分布可...
关键词：MCMC 正态逆高斯扩散 广义抛物线扩散 贝叶斯方法 
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