陕西省教育厅自然科学基金(07JK252)

作品数：1被引量：9H指数：1
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分数型欧式期权定价模型被引量：9
《纺织高校基础科学学报》2009年第2期204-206,共3页孙玉东 薛红 
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(07JK252)
运用偏微分方程的方法对欧式期权定价进行了推广.在假定无风险利率、股票波动率以及股票红利率都为时间t的函数,利用金融市场复制策略及分数布朗运动的It公式,得到欧式未定权益的一般B lack-Scholes偏微分方程,并通过求解偏微分方程获...
关键词：分数布朗运动 期权定价 红利 
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