甘肃省高等学校研究生导师科研项目计划(0603-07)

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多险种的Cox风险模型
《兰州理工大学学报》2009年第5期131-134,共4页夏亚峰 岳甲龙 庞国盈 
甘肃省高校研究生导师基金(0603-07)
作为经典风险模型的一个推广,构造一种理赔次数服从Cox过程,且具有相依关系的多险种同时并存的风险模型,运用鞅方法得到破产概率的上界.并在理赔发生过程简化为混合Poisson过程时,通过应用Markov链的性质,获得终极破产概率应满足的积分...
关键词：破产概率 COX过程 混合Poisson过程 
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