江西省教育厅青年科学基金(GJJ10114)

作品数：2被引量：7H指数：2
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具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择被引量：4
《控制与决策》2011年第4期558-564,570,共8页凌爱凡 吕江林 
国家自然科学基金项目(71001045;10971162);国家社会科学基金项目(BJY145);江西省教育厅青年科技项目(GJJ10114)
针对参数在一个联合椭圆不确定集中变化的情形,建立了一个具有概率约束的鲁棒投资组合模型,并将其转化为可由内点算法求解的含线性矩阵不等式(LMI)约束的凸规划问题.应用实际交易数据对所提出的模型进行数值实验和比较,结果表明此模型...
关键词：鲁棒优化 投资组合 椭圆不确定集 概率约束 线性矩阵不等式 
有限周期内具有习惯形成与财富偏好的消费与储蓄问题被引量：3
《系统工程理论与实践》2011年第1期43-54,共12页凌爱凡 吕江林 
国家社会科学基金(BJY145);国家自然科学基金(71001045;10971162);江西省教育厅青年科学基金(GJJ10114)
在假设消费者的生命周期为有限的情形下,建立了一类具有习惯形成和财富偏好的消费与储蓄模型.将消费者的消费习惯、不确定性劳动收入及财富偏好引入到模型中,应用CARA效用函数,推导出了消费与储蓄动态优化问题的闭形式解,通过模拟方法...
关键词：习惯形成 预防性储蓄 财富偏好 不确定性收入 风险厌恶 
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