国家留学基金(201208350111)

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基于极差的区制转移随机波动率模型及其应用被引量：17
《管理科学学报》2013年第9期82-94,共13页郑挺国 左浩苗 
国家自然科学基金资助项目(71001087);国家留学基金委公派资助项目(201208350111);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(11YJA790095);福建省自然科学基金资助项目(2010J01361);厦门大学优秀博士培养计划资助项目
关于金融波动率的建模,大量文献都是基于将收益率作为波动率代理变量,而基于极差这一更有效的代理变量研究波动率的则相对较少.考虑到随机波动率模型的优势,将区制转移引入到基于极差的随机波动率模型中,从而刻画金融市场中波动率水平...
关键词：极差 随机波动 区制转移 MCMC 
基于金融指标对中国GDP的混频预测分析被引量：42
《金融研究》2013年第9期16-29,共14页郑挺国 尚玉皇 
国家自然科学基金项目"货币政策规则非线性的理论模型与计量研究"(71001087);"状态空间混频模型及其在宏观经济中的应用"(71371160);福建省教育厅项目"我国经济波动与经济政策的DSGE计量建模及应用研究"(2009100074);国家留学基金委公派访问学者(含博士后研究)项目(201208350111)资助
本文在实时数据基础上选取金融变量作为预测因子并通过混频数据抽样(MIDAS)模型对GDP增长率进行短期预测。结果表明:短期预测时MIDAS模型预测效果甚佳而且嵌入自回归项的MIDAS模型明显降低预测误差;数据修正对MIDAS模型的预测精度有负...
关键词：金融变量 GDP增长率 MIDAS模型 混频预测 数据修正 
随机波动和跳跃下的短期利率动态被引量：9
《系统工程理论与实践》2012年第11期2372-2380,共9页郑挺国 刘金全 
国家自然科学基金(71001087;70971055);福建省自然科学基金(2010J01361);国家留学基金委资助(201208350111)
在短期利率模型中引入随机波动和跳跃两种因素,利用序贯参数更新思想和粒子滤波方法实现模型的估计,并对中国银行间短期利率进行实证分析.研究结果显示短期利率存在显著的随机波动和跳跃特征,表明CIR-SV-J模型在描述短期利率动态中拟合...
关键词：短期利率 随机波动 跳跃 粒子滤波 
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