重庆市自然科学基金(CSTC2011BB2088)

作品数：4被引量：18H指数：3
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相关机构：重庆大学更多>>
相关期刊：《中国管理科学》《统计与决策》《系统工程》《管理工程学报》更多>>
相关主题：极值风险GED股权激励委托-代理上市公司更多>>
相关领域：经济管理更多>>
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基于SV-GED模型的极值风险度量研究被引量：5
《管理工程学报》2014年第1期171-178,共8页周孝华 张保帅 
重庆市自然科学基金资助项目(CSTC2011BB2088);中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112)
把GED分布引入SV模型,构建SV-GED模型,然后与极值理论相结合拟合标准残差的尾部分布,进而建立一种新的金融风险度量模型——基于EVT-SV-GED的动态VaR模型,并通过沪深300指数和恒生指数的每日收盘价进行实证分析,研究显示:EVT-SV-GED模...
关键词：极值风险 SV-GED模型 马尔科夫蒙特卡洛模拟 
基于SWARCH-GED模型的极值VaR度量被引量：6
《系统工程》2013年第1期29-36,共8页周孝华 张保帅 李强 
重庆市自然科学基金资助项目(CSTC2011BB2088);中央高校基本科研业务费项目(CDJXS11021112)
针对金融资产收益率序列的尖峰厚尾和结构变换特征,用SWARCH-GED模型拟合收益率序列,然后以标准残差序列为媒介与极值理论有机结合起来组建基于SWARCH-GED-EVT的动态VaR模型,最后对模型的精度和有效性进行验证。研究表明,SWARCH-GED-EV...
关键词：SWARCH—GED模型 极值风险 门限值 
Bootstrap方法和SV模型在风险测度中的应用
《统计与决策》2013年第4期66-68,共3页张保帅 周孝华 李强 
中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112);重庆市自然科学基金计划项目(CSTC2011BB2088)
文章用SV-GED模型刻画收益率序列的尖峰厚尾、波动集聚以及异方差等特征,在得到标准残差序列的基础上,与Bootstrap方法结合构建一个基于参数---非参数估计的新的风险度量模型——基于Boot strap-SV-GED模型的风险度量模型,最后对模型的...
关键词：BOOTSTRAP方法 SV—GED模型 风险 
基于股权激励的上市公司委托-代理模型研究被引量：7
《中国管理科学》2012年第S1期374-379,共6页陈其安 张红真 徐礼 
重庆市自然科学基金资助项目(CSTC2011BB2088);国家自然科学基金资助项目(70772100);中央高校基本科研业务费资助项目(CDJRC1102001)
在对股权激励过程进行深入分析和提炼的基础上,在假设股票市场有效、股东风险中性、高管人员风险厌恶的条件下,以股东收益最大化为决策目标,建立数学模型、从理论上研究股权激励条件下的上市公司委托-代理关系。研究结果表明,在股权激...
关键词：股权激励 上市公司 委托-代理 
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