中央高校基本科研业务费专项资金(NKZXTD1101)

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考虑离群值的稳健链梯法被引量：6
《数理统计与管理》2015年第6期989-1006,共18页段白鸽 张连增 
中国博士后科学基金(2014M550206);国家自然科学基金面上项目(71271121);中央高校基本科研业务费专项资金(跨学科创新团队建设基金)(NKZXTD1101)
本文关注于流量三角形中的离群值问题,阐述了链梯法评估的索赔准备金对离群值具有高度依赖性。为了解决这一问题,考虑了一种稳健链梯法,包括计算进展因子的稳健方法和诊断并调整离群值的方法,并应用经典数据和比利时非寿险业务的真实数...
关键词：索赔准备金 离群值 稳健链梯法 残差诊断 敏感性分析 
寿险产品成本与收益的比较评价指标研究——基于消费者视角
《保险研究》2014年第8期73-81,127,共10页杨玉波 张连增 
中央高校基本科研业务费专项资金(NKZXTD1101)的资助
目前国内从消费者角度对寿险产品进行比较研究及相关应用较少,迫切需要真正站在消费者利益角度,建立一套寿险产品的比较评价指标体系,以促进国内寿险业的理性发展。保险产品核心功能体现在三个方面:风险保障、投资理财和其他服务功能,...
关键词：寿险产品 比较评价指标 消费者视角 
基于分层阿基米德Copula的金融时间序列的相关性分析被引量：5
《统计与信息论坛》2014年第6期34-40,共7页张连增 胡祥 
中央高校基本科研业务费专项资金<金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法>(NKZXTD1101);国家自然科学基金面上项目<非寿险定价与索赔准备金评估的分层模型研究>(71271121)
与阿基米德copula相比,分层阿基米德copula(HAC)的结构更具一般性,而相比于椭圆型copula它的待估参数个数更少。用两阶段极大似然法来估计HAC函数,主要的步骤是先估计出每个分量的边际分布,以此为基础再估计copula函数。实证分析中,采取...
关键词：分层阿基米德copula 两阶段极大似然法 ARMA-GARCH过程 金融时间序列 
考虑两类赔款数据相关性的随机性准备金进展法及改进被引量：3
《中国管理科学》2014年第4期9-16,共8页段白鸽 张连增 
国家自然科学基金面上资助项目(71271121);中央高校基本科研业务费专项资金(NKZXTD1101)
本文创新性地提出基于成对抽数的非参数Bootstrap方法、二元正态分布和Copulas函数三种考虑已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法,并结合非寿险精算实务中的经典流量三角形数据,应用R软件对三种考虑相关性的随机性准备金进...
关键词：随机性准备金进展法 多元准备金评估 Copulas函数 BOOTSTRAP方法 二元正态分布 预测分布 
贝叶斯非线性分层模型在多元索赔准备金评估中的应用被引量：10
《数量经济技术经济研究》2014年第3期148-160,F0003,共14页段白鸽 
国家自然科学基金面上项目"非寿险定价与索赔准备金评估的分层模型研究"(71271121);中央高校基本科研业务费专项资金(跨学科创新团队建设基金)"金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法"(NKZXTD1101)的资助
本文地将贝叶斯非线性分层模型应用于基于不同业务线的多元索赔准备金评估中,设计了一种合适的模型结构,将非线性分层模型与贝叶斯方法结合起来,应用WinBUGS软件对精算实务中经典流量三角形数据进行建模分析,并使用MCMC方法得到了索赔...
关键词：相依结构 贝叶斯方法 非线性分层模型 多元索赔准备金评估预 测分布 
Copula的参数与半参数估计方法的比较被引量：21
《统计研究》2014年第2期91-95,共5页张连增 胡祥 
中央高校基本科研业务费专项资金(NKZXTD1101);国家自然科学基金面上项目(71271121)资助
本文主要是在极大似然法的基础上,研究Copula的参数和半参数方法的估计效果。通过随机模拟,比较各个估计量的偏差、均方误差和赤迟信息准则,得知两步极大似然参数估计方法受边际分布的影响较大。一旦边际分布拟合出现误差,该方法的稳健...
关键词：COPULA 随机模拟 参数和半参数估计方法 稳健性 
连续时间马尔可夫链在寿险精算多状态模型中的应用被引量：6
《数量经济技术经济研究》2014年第2期113-124,共12页张连增 杨婧 
国家自然科学基金面上项目(71271121);中央高校基本科研业务费专项资金(NKZXTD1101)的资助
在寿险中,多状态模型是传统的两状态模型的推广。多状态模型包括失能、退保等其他状态。在本文中我们将马尔可夫链应用于多状态模型的研究,多元风险模型、多元生命模型都可以视为特殊的多状态模型,从而可以进行统一化处理。相对于传统...
关键词：马尔可夫链 多状态模型 净保费 寿险准备金 Thiele微分方程 
CIR利率模型下永久年金现值变量的分布模拟被引量：3
《系统工程学报》2014年第1期56-65,共10页张连增 段白鸽 
国家自然科学基金资助项目(71271121);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NKZXTD1101)
考虑利息力过程是CIR过程的永久年金,首先给出永久年金现值变量均值的解析解,其中涉及到超几何函数2F1,进一步给出永久年金现值变量二阶矩的上界,并应用Mathematica软件给出了数值解.最后,应用R软件模拟了CIR模型下永久年金现值变量的分...
关键词：永久年金 现值变量 CIR模型 随机模拟 
基于Tweedie类分布的广义可加模型在车险费率厘定中的应用被引量：6
《天津商业大学学报》2014年第1期60-67,共8页孙维伟 
国家自然科学基金面上项目(71271121);中央高校基本科研业务费专项资金"金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法"(NKZXTD1101)
分析广义线性模型和广义可加模型的理论基础和特点,从Tweedie类分布的独特视角归纳保险索赔额数据的分布规律。基于此建立了GLM-Tweedie和GAM-Tweedie索赔额拟合模型,以一组汽车保险损失数据为样本进行车险费率厘定和索赔额拟合的实证分...
关键词：费率厘定 索赔额 Tweedie类分布 广义线性模型 广义可加模型 
财险公司赔款与直接理赔费用的相关性分析被引量：2
《保险研究》2013年第11期43-49,共7页张连增 胡祥 
中央高校基本科研业务费专项资金"金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法"(NKZXTD1101);国家自然科学基金面上项目(71271121)的资助
本文首先对财险公司实际理赔数据进行分布拟合分析。通过三种拟合优度准则的比较,发现Burr分布比Pareto分布能更好地拟合赔款和直接理赔费用。其次,为了刻画赔款和直接理赔费用之间的相依关系,我们通过对常见的五类Copula函数进行参数估...
关键词：BURR分布 Gumbel COPULA 再保险保费 风险价值 尾部风险价值 
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