国家自然科学基金(7050102570771097)

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基于非参数与L-Moment估计的股市动态极值ES风险测度研究
《管理评论》2011年第2期19-27,共9页林宇 谭斌 黄登仕 魏宇 
国家自然科学基金项目(7050102570771097);教育部"新世纪优秀人才支持计划"(NCET-08-0826);教育部社科研究基金青年项目(10YJCZH0086);成都理工大学高层次人才科研启动基金(HJ0038)
通过运用带宽非参数方法、AR-GARCH模型对时间序列的条件均值、条件波动性进行建模估计出标准残差序列,再运用L-Moment与MLE(maximum Likelihood estimation)估计标准残差的尾部的GPD参数,进而运用实验方法测度出风险VaR(value at Risk)...
关键词：非参数估计 L-Moment EVT 动态风险测度 ES 
债市和股市波动非对称性被引量：8
《系统工程》2009年第9期10-15,共6页陆贤伟 董大勇 纪春霞 
国家自然科学基金资助项目(7050102570771097);教育部新世纪人才支持计划资助项目(NCET/08/0826)
由于在信息冲击下非对称效应的存在,使得金融市场不仅方差存在非对称效应,而且协方差也存在非对称效应。运用加入非对称项的对角VECH(ADAECH)模型,实证研究债券市场与股票市场波动的非对称效应。研究发现,债券市场和股票市场存在显著条...
关键词：ADVECH模型 方差非对称 协方差非对称 债券-股票市场 
金融市场的多分形特征及与波动率测度的关系被引量：8
《管理工程学报》2009年第4期166-169,共4页王鹏 魏宇 
国家自然科学基金资助项目(7050102570771097);教育部"新世纪优秀人才支持计划"基金资助项目(NCET-08-0826)
以上证综指和标准普尔500指数的高频价格数据为样本,运用多分形谱分析(Multifractal spectrumanalysis)方法研究了两种指数价格变化的多分形特征。结果表明:多分形特征存在于这两种指数价格的波动中,多分形语言中蕴含了有关金融资产价...
关键词：价格波动 多分形语言 波动率测度 
自回归条件方差-偏度-峰度:一个新的模型被引量：22
《管理科学学报》2009年第5期121-129,共9页王鹏 王建琼 魏宇 
国家自然科学基金资助项目(7050102570771097);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0826)
提出一个新的自回归条件方差-偏度-峰度模型:GJRSK-M模型,讨论了模型的识别、定阶、估计等技术,运用该模型实证研究了中国股市的高阶矩波动特征,利用样本外预测方法研究了GJRSK-M模型与现有高阶矩波动模型在预测能力方面的差异.研究结...
关键词：自回归条件方差-偏度-峰度 GJRSK-M模型 波动预测 风险管理 
中国股票市场的多分形波动率测度及其有效性研究被引量：14
《中国管理科学》2008年第6期9-15,共7页王鹏 王建琼 
国家自然科学基金资助项目(7050102570771097)
由多分形分析出发,提出了一种新型的金融市场多分形波动率测度Sα。与传统测度Δα相比,Sα更为充分地利用了多分形分析过程中产生的对描述金融市场波动有益的统计信息。以上证综指和深证成指1354个交易日内5个不同抽样频率的高频数据为...
关键词：多分形波动率 真实波动率 SPA检验 
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