教育部人文社会科学研究基金(11YJCZH147)

作品数：7被引量：20H指数：3
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相关期刊：《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《系统工程学报》《统计与信息论坛》更多>>
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我国市场债券收益的可预测性及其经济价值研究被引量：4
《管理科学学报》2019年第4期27-52,共26页苏云鹏 杨宝臣 周方召 
国家自然科学基金资助项目(71501140; 71471129);教育部人文社会科学研究青年基金项目(11YJCZH147);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT1028);天津大学自主创新基金项目
债券收益的可预测性及其经济价值一直是颇具争议的热点问题.本文首先利用回归模型检验了我国债券收益的可预测性,并分析了债券收益的非马尔科夫性和随机波动特征.在此基础上,在广义随机波动HJM框架下提出了非马尔科夫DTSM模型的构建方法...
关键词：债券收益可预测性 Heath-Jarrow-Morton框架 非马尔科夫性 随机波动率 非涵盖风险因子 
随机波动HJM框架下可违约债券市场波动结构的实证研究被引量：3
《管理科学》2015年第1期122-132,共11页苏云鹏 杨宝臣 
国家自然科学基金(71171144);教育部人文社会科学研究青年基金(11YJCZH147);高等学校博士学科点专项科研基金(20130032120013);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT1028)~~
波动结构对于可违约债券及其衍生品的定价和风险管理具有重要意义。利用AAA级企业债券价格数据,基于中国可违约债券市场构建三因子可违约随机波动HJM模型,并对其进行有限维马尔科夫仿射实现。在此基础上,从波动因子的随机波动特征、相...
关键词：随机波动 HEATH Jarrow-Morton框架 违约远期利率 信用利差 波动结构 
多因子HJM框架下的利率风险测度模型被引量：3
《系统工程理论与实践》2014年第11期2783-2790,共8页李晶晶 杨宝臣 苏云鹏 
国家自然科学基金(71171144;71471129);教育部博士点基金(20130032110016);教育部人文社会科学研究青年基金(11YJCZH147)
在多因子HJM(Health-Jarrow-Morton)模型框架下,定义了多利率风险因素的随机利率风险测度模型.基于两因子和三因子HJM模型,给出了多因子HJM模型下的随机利率风险测度模型的具体实例.实证分析部分比较了传统与随机、单因子与多因子利率...
关键词：利率风险 多因子 随机利率风险测度 Health-Jarrow-Morton(HJM)模型 
企业绩效比较评价体系蕴含信息的质与量研究——以福布斯与北洋世盈企业排行榜为例
《统计与信息论坛》2014年第9期27-33,共7页苏云鹏 张维 郑利国 李银龙 李胜楠 
教育部人文社会科学研究青年基金项目<新凯恩斯主义宏观金融模型下我国违约利率期限结构与宏观经济因素间互动关系研究>(11YJCZH147);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目<债券定价中的投资者有限理性预期与权益风险因素--基于宏观金融框架的研究>(20130032120013);教育部长江学者和创新团队发展计划项目<复杂社会经济系统的计算实验研究>(IRT1028)
以福布斯与北洋世盈企业排行榜为例,从评价指标体系、综合计分方法及排行结果三个方面,对企业绩效比较评价体系所蕴含信息的广度与质量进行定量分析与对比,并对二者各自特点进行评价。研究发现:福布斯体系中指标间的信息重叠度过高,指...
关键词：企业绩效评价 因子分析法 乘法计分法 北洋世盈 福布斯 
经济增长、产出缺口与价格总水平的合理目标区间
《兰州商学院学报》2013年第5期51-55,共5页苏云鹏 杨宝臣 王立清 王良辰 
国家自然科学基金项目(70841020);教育部人文社会科学研究青年基金项目(11YJCZH147);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT1028)
本文基于1997—2008年间我国GDP增长率和CPI的季度数据,通过HP滤波方法分解得出潜在GDP和产出缺口,并在菲利普斯曲线和产出缺口理论框架下运用协整方法对产出缺口、潜在GDP和CPI水平进行分析,得出我国价格总水平的合理目标区间为(-0.62%...
关键词：产出缺口 经济增长 价格总水平 合理区间 
基于利率期限结构预测的债券组合风险管理被引量：7
《金融研究》2012年第10期86-96,共11页杨宝臣 廖珊 苏云鹏 
国家自然科学基金资助项目(70771075;71171144);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJCZH147);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT1028)资助
利率期限结构预测对债券组合风险管理具有重要影响。动态Nelson-Siegel类利率期限结构预测模型可能不稳定,本文对其进行一阶差分修正,实证结果表明一阶差分修正后模型对利率期限结构进行预测的误差显著减小。基于利率期限结构预测,将债...
关键词：动态Nelson—Siegel类模型 利率期限结构预测 利率风险管理 Nelson—Siegel久期向量 
SHIBOR市场风险溢价动态特性的机制转换被引量：4
《系统工程学报》2012年第2期201-207,共7页杨宝臣 苏云鹏 
国家自然科学基金资助项目(70771075;71171144);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJCZH147);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0397);教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT-1028)
针对上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)动态特性中存在的机制转换及波动聚集现象,分别将机制转换和广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,GARCH)效应引入CIR模型,构建了带机制转换的CIR模型(R...
关键词：上海银行间同业拆放利率 风险溢价 机制转换 广义自回归条件异方差(GARCH) Cox-Ingersoll-Ross模型 Kim滤波 
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