国家自然科学基金(71303045)

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基于Gamma随机效应分层贝叶斯模型的汽车延保定价被引量：2
《统计与信息论坛》2018年第1期79-85,共7页谢远涛 毛羽 
对外经济贸易大学研究生科研创新基金资助项目<基于Gamma随机效应分层贝叶斯模型的汽车延保定价>(2017063);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(15YQ09);国家自然科学基金项目<风险信息共享背景下的个体风险评估研究>(71303045)
汽车延保在中国方兴未艾,相应保险产品的推出更是必然趋势,但相关精算定价研究仍为空白。假设系统故障过程为更新过程,将故障分析问题转换为生存分析问题,对存在左截断和右删失的选择性样本进行分析;模型构建上,假设汽车系统寿命服从两...
关键词：汽车延保定价 选择性样本 分层贝叶斯模型 混合效应 竞争风险 
基于改进的自适应传播模型的农业风险区划分析被引量：2
《统计与信息论坛》2017年第1期33-40,共8页谢远涛 杨娟 刘皓宇 
国家自然科学基金项目<风险信息共享背景下的个体风险评估研究>(71303045);对外经济贸易大学"优秀青年学者培育计划"(15YQ09);中国保险学会研究课题<生猪费率厘定系统分析:基于养猪风险管理因子与保险数据的研究>(15HX158);国家社会科学基金重大项目<巨灾保险的精算统计模型及其应用研究>(16ZDA052)
农业险定价中的核心问题是农业风险区划问题,为了体现农业区划中个体指标的动态发展特征,根据近邻传播改进自适应近邻传播聚类方法对数据进行优化,基于轮廓系数、归属度和吸引度得到最佳聚类中心和几何聚类中心,并将聚类转化为新数据集...
关键词：面板数据聚类 近邻传播 自适应近邻传播 聚类中心 
基于进展时间和操作时间的两步广义线性混合模型非寿险准备金估计被引量：4
《保险研究》2016年第11期68-77,共10页谢远涛 毛羽 
国家自然科学基金项目<风险信息共享背景下的个体风险评估研究>(71303045);国家社科基金重大项目<巨灾保险的精算统计模型及其应用研究>(16ZDA052);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(15YQ09)资助
对于非寿险准备金估计,传统流量三角形进展年的选择一直饱受争议,过长时易因数据不足难以估计,过短时可能会出现零赔付的情况。引入操作时间可以解决这一问题,但直接计算的操作时间实际上被严重高估。为此基于信度思想,使用个体信息将...
关键词：非寿险 未决赔款准备金 广义线性混合模型 操作时间 进展时间 
非上市保险公司信用风险动态度量被引量：9
《保险研究》2016年第7期35-43,共9页谢远涛 孙晓珂 孙航 
国家自科基金项目<风险信息共享背景下的个体风险评估研究>(71303045);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(15YQ09);中国保险学会研究课题ISCKT2015-N-1-14(15HX158)资助
本文探讨适合我国国情的非上市保险公司信用风险动态度量方法。本文对非上市公司信用风险动态度量模型PFM进行改进,采用倾向得分匹配法PSM估计非上市公司资产的市场价值和波动率,计算违约距离,作为信用风险大小的测度。以修正后的PFM模...
关键词：PFM模型 PSM模型 信用风险 非上市保险公司 
老龄化、延迟退休与“统账结合养老模式”分析被引量：7
《社会保障研究》2016年第1期13-25,共13页荆涛 张一帆 谢远涛 寇琳 
国家社科基金项目"运用长期护理保险解决我国人口老龄化医疗卫生服务和长期照料问题的研究"(08BRK003);对外经济贸易大学211四期课题"中国医疗保险发展研究";国家自然科学基金项目"风险信息共享背景下的个体风险评估研究"(71303045)成果
本文从人口老龄化的角度入手,分析我国现行"统账结合"社会养老保险的模式;以精算平衡模型分析的研究方法来考察人口老龄化对我国现行模式下的社会养老保险的影响,并以延迟退休为切入点,通过分析养老金水平精算平衡来寻找相应的对策。本...
关键词：人口老龄化 社会养老保险 精算平衡 延迟退休 
寿险企业市场风险相关性实证研究被引量：1
《金融发展研究》2015年第6期10-17,共8页谭英平 杜展斌 谢远涛 
国家自然科学基金项目"风险信息共享背景下的个体风险评估研究"(71303045)的阶段性成果
本文通过采用时变Copula-GARCH-t模型对四家上市寿险企业的市场风险及其时变相关性进行建模,并将2008年次贷危机纳入研究的时间窗口,以考察寿险企业市场风险相关性在不同经济环境下的时变特征。实证研究结果表明,上述模型能够较为充分...
关键词：寿险企业 市场风险 相关性 
基于联合定价模型的奖惩因子的扩展与比较被引量：9
《统计与信息论坛》2015年第6期33-39,共7页谢远涛 李政宵 
国家自然科学基金项目<风险信息共享背景下的个体风险评估研究>(71303045);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(15YQ09)
信度模型是经验费率厘定的主要方法,其缺陷在于隐含的正态分布假设并不适用于索赔次数,同时也无法分析费率因子对预期保费的影响。若将信度模型与广义线性混合模型相结合,同时考虑保单已知的风险特征信息和潜在的个体风险特征信息,将正...
关键词：联合定价模型 重复奖惩 奖惩因子 收缩估计 
保险公司破产的经济影响与监管研究:来自美国的经验及启示被引量：2
《金融理论与实践》2015年第6期97-101,共5页孙立娟 
国家自然科学基金(批准号:71303045);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(批准号:14YB07)的资助
基于美国保险业的破产数据和文献资料,分析阐述了美国保险业的破产概况和保险公司破产的经济影响,剖析了保险公司的破产原因,考察了美国的保险监管对破产保险公司的管理处置措施,最后对我国保险监管提出了对策建议。
关键词：保险市场 保险公司破产 破产原因 偿付能力 保险监管 
基于线性混合模型的风险相依信度模型构建被引量：2
《统计与决策》2015年第11期31-34,共4页李政宵 谢远涛 蒋涛 
国家自然科学基金资助项目(71303045);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(15YQ09)
信度模型在非寿险定价中的运用十分广泛。传统Bühlmann信度局限于风险个体之间相互独立的假设,无法解决保险数据间存在相关性的问题。文章在线性混合模型框架下引入固定效应截距项与随机效应截距项,通过对不同协方差矩阵的构建,建立了...
关键词：线性混合模型 信度因子 BLUP 随机效应 
广义Gamma分布簇线性混合模型的收缩估计被引量：3
《统计与决策》2015年第5期37-40,共4页谢远涛 杨娟 
国家自然科学基金资助项目(71303045)
为了更好地拟合非经典复杂纵向数据,可以基于广义Gamma分布簇建立广义线性混合模型。然而,过高的模型复杂性不利于模型的解释和误差结构的推断。文章讨论如何将三参数广义Gamma分布收缩到两参数的Gamma分布、Weibull分布或指数分布,降...
关键词：广义Gamma分布簇 广义线性混合模型 收缩估计 得分检验 LM检验 
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