云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 重庆市自然科学基金(CSTC2011B132088)

重庆市自然科学基金(CSTC2011B132088): 作品数：1被引量：1H指数：1; 导出分析报告; 相关作者：张保帅周孝华冯梦雨更多>>; 相关机构：中国人民银行重庆大学更多>>; 相关期刊：《统计与信息论坛》更多>>; 相关主题：G-H分布极值风险更多>>; 相关领域：经济管理更多>>

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基于g-h分布的极值风险度量研究被引量：1: 《统计与信息论坛》2012年第7期23-27,共5页周孝华张保帅冯梦雨; 中央高校基本科研业务费资助项目<基于Copula理论的地方投融资平台风险研究>(CDJXS11021112);重庆市自然科学基金项目<基于G-H分布和Copula函数的金融市场风险度量模型及算法研究>(CSTC;2011BB2088); 依据ARMA-GJR模型构造标准残差序列,利用EVT模型拟合标准残差序列的尾部特征,进而确定样本阀值,最后结合g-h分布建立一种新的金融风险度量模型———基于ARMA-GJR-EVT-g-h的动态VaR模型。用该模型对上证综指进行实证分析,结果表明,该模...; 关键词：G-H分布极值风险阀值