云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家社会科学基金(03BJY056)

国家社会科学基金(03BJY056): 作品数：10被引量：133H指数：5; 导出分析报告; 相关作者：马超群杨晓光傅安里张浩兰秋军更多>>; 相关机构：湖南大学中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院河南工业职业技术学院更多>>; 相关期刊：《当代财经》《物流技术》《China-USA Business Review》《系统工程理论与实践》更多>>; 相关主题：实证研究基金风险偏好行为金融信用风险管理更多>>; 相关领域：经济管理更多>>

基于供应链优化的集中采购策略研究被引量：5: 《物流技术》2014年第8期110-113,共4页赵蕾; 国家社会科学基金资助项目(03BJY056);河南省科学技术厅软科学项目"河南省农产品供应链设计及对策研究"(12240045044); 随着集中采购策略实施的不断深入,在采购思想、模式、供应商分类以及企业零部件型号统一管理等方面都逐渐显现出一系列相关问题。以这些问题为研究对象,以国内某机床公司为例,指出了其集中采购策略实施过程中的几类相关问题,并从供应链...; 关键词：供应链优化集中采购策略实施

不同交易量股票价格的信息调整速度差异研究被引量：7: 《中国管理科学》2005年第5期18-22,共5页马超群张浩; 国家自然科学基金资助项目(70371028);国家社会科学基金资助项目(03BJY056); 本文以交易量为划分标准,对不同交易量股票价格对信息的调整速度差异进行实证研究:首先将信息划分为公共信息和公司特有信息,发现高交易量股票对两者的调整速度均大于低交易量股票,但对后者的调整速度差异受公司规模因素影响。随后,本...; 关键词：交易量公共信息公司特有信息好消息坏消息

中国股市价格惯性反转与风险补偿的实证研究被引量：22: 《管理工程学报》2005年第2期64-69,共6页马超群张浩; 国家自然科学基金资助项目(70371028);国家社会科学基金资助项目(03BJY056);教育部优秀青年教师资助计划(2003:355号); 利用改进的统计方法,利用1995年1月至2001年12月的月收益数据重新进行了有关中国股票市场的价格惯性、反转效应的实证研究。发现中国股市并不存在显著的惯性效应,而存在显著的中长期(12个月以上)反转效应。对于反转策略所产生的超常收益...; 关键词：惯性反转反转策略过度反应风险补偿账面市值比

Crowd Psychology and the Complexity of the Security Market: 《China-USA Business Review》2005年第3期9-19,共11页Fenghua Wen Linjie He Xiaoyong Zhang Chaoqun Ma; This paper is supported by National Social Science Foundation of China （No.03BJY056）.; The security market is a complex system. To explore the mechanism of complexity of the security market helps people understand the dynamics and the nature of its development, so as to better adapt to, regulate and con...; 关键词：complex system crowd psychology Hurst Exponent Lyapunov Exponents

中国投资基金波动择时能力的实证研究被引量：23: 《中国管理科学》2005年第2期22-28,共7页马超群傅安里杨晓光; 国家社科基金资助项目 (0 3BJY0 56 );国家自然科学基金优秀群体资助项目 (70 0 2 2 1 0 0 1 );国家自然科学基金重点资助项目(70331001); 投资基金的择时能力是基金绩效评价的核心内容。本文通过引入收益择时因子改进了Busse的波动择时模型,并以此为工具从波动时变性的角度对我国证券投资基金的择时能力进行了实证研究。实证结果表明,不仅中国证券投资基金具有较为显著的...; 关键词：基金条件市场波动波动择时

证券投资基金波动择时能力研究被引量：3: 《当代财经》2005年第1期53-57,共5页傅安里马超群杨晓光; 国家社会科学基金资助项目(03BJY056); 众所周知,在已有的关于择时能力研究中没有发现证券投资基金具有显著的择时能力。然而通过改进Busse的波动择时模型,从波动时变的角度对我国证券投资基金的择时能力进行实证研究,发现中国证券投资基金具有显著的波动择时能力;并且这种...; 关键词：基金条件市场波动波动择时

操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析被引量：61: 《系统工程》2004年第5期44-48,共5页樊欣杨晓光; 国家自然科学基金资助项目(GrantNos.700221001;70071045);国家社会科学基金资助项目(03BJY056); 操作风险是金融机构需要面对的主要风险之一。操作风险的度量是对操作风险进行有效管理的前提之一。收入模型和证券因子模型是使用由上至下的观点度量操作风险的方法中两种重要的模型。本文利用这两种度量模型对国内两家股份制商业银行...; 关键词：操作风险股份制商业银行收入模型证券因子模型

一致性风险价值及其算法与实证研究被引量：9: 《系统工程理论与实践》2004年第10期15-21,共7页文凤华马超群陈牡妙兰秋军杨晓光; 国家社科基金行为金融的整体风险管理理论与应用研究(03BJY056);国家自然科学基金数据挖掘技术与金融风险管理研究(70371028)的阶段性成果; 　目前金融市场风险测量的主流方法是VaR方法,但其测量的风险值有时难以准确地反应投资者真实心理感受,而且缺乏投资组合分散风险特性所要求的次可加性.针对这些问题该文选择了一致性风险价值(CVaR)作为新的风险度量方法,通过构造一种...; 关键词：一致性风险价值极值分布完全参数方法

行为金融对信用风险管理的挑战被引量：3: 《金融理论与实践》2004年第8期3-5,共3页何琳洁文凤华马超群兰秋军冯君莲; 国家社会科学基金项目(03BJY056)的阶段性成果。; 通过对信用风险管理理论的发展研究发现,信用风险管理的发展越来越考虑投资者对风险的心理感受;同时,行为金融完全从投资者的心理感受出发,发现了投资者风险偏好存在转移以及资本结构对公司价值有很大的影响,这对建立在有效市场理论上...; 关键词：行为金融信用风险风险偏好

行为金融对信用风险管理提出的挑战分析: 《长沙电力学院学报（社会科学版）》2004年第2期70-71,75,共3页何琳洁马超群冯君莲; 国家社会科学基金项目<行为金融的整体风险管理理论及其应用研究>(批准文号:03BJY056)的阶段性研究成果。; 文章通过对信用风险管理理论的研究发现,信用风险管理的发展越来越考虑投资者对风险的心理感受;同时行为金融完全从投资者的心理感受出发,而投资者的风险偏好存在转移,资本结构对公司价值有很大的影响。这对建立在有效市场理论上的原有...; 关键词：行为金融信用风险风险偏好

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