江苏省教育厅哲学社会科学基金(05SJB790012)

作品数：5被引量：69H指数：4
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相关作者：华仁海蔡慧丁秀玲陈百助马春阳更多>>
相关机构：南京财经大学南加州大学更多>>
相关期刊：《财经科学》《数量经济技术经济研究》《统计研究》《金融理论与实践》更多>>
相关主题：波动性基金家族GDP指数VECM模型协整检验更多>>
相关领域：经济管理社会学更多>>
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基金家族的竞争对股票市场收益率的影响研究被引量：3
《金融理论与实践》2008年第5期87-91,共5页马春阳 华仁海 纪晓云 
国家自然科学基金(项目批准号70573044);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金(项目批准号05SJB790012)的资助
本文以54只基金重仓股和193只开放式基金的季度数据以及天数据为研究样本,构造出基金的特征变量因子,扩展Fama三因子模型建立动态投资组合进行实证分析,结果表明:引入基金特征变量后的多因子模型能提高方程的拟合优度,基金数量、投资者...
关键词：Fama三因子 基金特征变量 定价 
基金家族的竞争对股票市场流动性与波动性的影响被引量：6
《财经科学》2008年第3期51-58,共8页马春阳 华仁海 
国家自然科学基金(70573044);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金(05SJB790012)的资助
本文以54只基金重仓股和193只开放式基金为研究对象,构造基金家族的竞争特征变量因子,运用截面时间序列回归法实证检验了基金家族的竞争对股票市场流动性与波动性所产生的影响。结果表明,在绝对差别与标准差别两种情况下,基金规模、投...
关键词：基金家族 竞争 基金特征变量 流动性 
中国商品期货指数与GDP指数的关系研究被引量：27
《金融理论与实践》2007年第8期3-6,共4页蔡慧 华仁海 
国家自然科学基金(70573044);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金(05SJB790012)的资助
本文在借鉴国内外商品期货指数编制方法的基础上,编制了我国商品期货指数。基于1998-2005年的时间序列数据,对我国商品期货指数与GDP指数之间的超前滞后关系进行了实证研究,研究结果表明在样本区间内存在商品期货指数到GDP指数的因果关...
关键词：商品期货指数 GDP指数 协整检验 VECM模型 因果检验 
大连商品交易所大豆与豆粕期货价格之间的套利研究被引量：23
《统计研究》2007年第2期55-59,共5页丁秀玲 华仁海 
国家自然科学基金(70573044);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金(05SJB790012)的资助
本文对大连商品交易所大豆与豆粕期货价格之间的动态关系及套利交易进行了研究,研究结果表明,大豆与豆粕期货价格之间存在长期均衡关系,二个品种期货价格之间相互影响、相互作用。而样本内套利交易的模拟结果显示,无论是否考虑交易费用...
关键词：期货市场 跨商品套利 模拟交易 
涨跌停板制度对期货市场价格发现过程及波动性的影响——基于上海期货交易所的实证研究被引量：11
《数量经济技术经济研究》2006年第5期86-93,共8页华仁海 陈百助 
国家自然科学基金(70573044);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金(05SJB790012)的资助。
本文通过检验在出现涨跌停板之后一个交易日的期货价格及其波动性的变化情况,研究了涨跌停板制度对上海期货交易所期货价格变动的影响。研究结果显示,对不同的期货品种,涨跌停板制度的影响存在一定的差异,但总体而言,涨跌停板制度并没...
关键词：期货市场 涨跌停板 价格发现 波动性 
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