国家自然科学基金(71371168)

作品数：5被引量：3H指数：1
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相关机构：浙江大学城市学院浙江大学浙江财经大学更多>>
相关期刊：《高校应用数学学报（A辑）》《数学学报（中文版）》《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》更多>>
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Pricing VIX options with stochastic skew and asymmetric jumps
《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》2020年第1期33-56,共24页JING Bo LI Sheng-hong TAN Xiao-yu 
the National Natural Science Foundation of China(11571310,71371168).
This paper performs several empirical exercises to provide evidence that the stochas-tic skew behavior and asymmetric jumps exist in VIX markets.In order to adequately capture all of the features,we develop a general ...
关键词：VIX options stochastic skew multi-factor volatility JUMPS 
Pricing VIX options in a 3/2 plus jumps model
《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》2018年第3期323-334,共12页TAN Xiao-yu WANG Cheng-xiang HUANG Wen-li LI Sheng-hong 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(71371168,11571310)
This paper proposes and makes a study of a new model(called the 3/2 plus jumps model) for VIX option pricing. The model allows the mean-reversion speed and volatility of volatility to be highly sensitive to the actual...
关键词：PRICING VIX options 3/2 plus jumps model positive volatility skew 
随机波动率与投资中的q理论
《数学学报（中文版）》2018年第3期469-476,共8页黄文礼 
国家自然科学基金资助项目(11171304,71371168);浙江省自然科学基金(Y6110023);浙江省教育厅项目(Y201431706)
本文将随机波动率引入托宾q模型，讨论生产率冲击的波动率大小对公司价值与投资决策的影响．研究发现，公司托宾q值会受到生产率冲击波动率的显著影响，波动率的增大会降低托宾q值，且该影响会随着波动率的增大而加剧．此外，波动率对托...
关键词：随机波动率 随机控制 托宾Q理论 
When q theory meets large losses risks and agency conflicts
《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》2017年第4期477-492,共16页WANG Ying HUANG Wen-li LI Sheng-hong 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(11571310 and 71371168)
We incorporate large losses risks into the DeM arzo et al.(2012) model of dynamic agency and the q theory of investment.The large losses risks induce losses costs and losses arising from agency conflicts during the la...
关键词：agency problem large losses q theory INVESTMENT 
VIX期权的状态转换随机波动率定价模型被引量：3
《高校应用数学学报（A辑）》2015年第3期347-354,共8页王骋翔 李胜宏 胡文彬 刘桂梅 
国家自然科学基金(71371168)
基于Heston随机波动率模型提出了一种新的VIX期权定价模型,其中模型参数跟宏观经济状态有关,其状态方程满足连续时间的Markov Chain过程,在此基础上,得到了VIX看涨期权的定价公式.与传统的随机波动率模型相比,提出的期权定价公式中考虑...
关键词：状态变换 MARKOV CHAIN 随机波动率 VIX期权 
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