国家社会科学基金(10BGJ019)

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扩大SDR使用是否有助于人民币国际化?被引量：4
《世界经济研究》2018年第10期3-17,64,共16页石建勋 王盼盼 
上海市教育委员会科研创新计划人文社会科学重大项目"人民币国际化进程中的货币替代效应与政策选择研究"(项目编号:2017-01-07-00-07-E00045);国家社会科学基金规划项目"国际货币体系改革与人民币的地位与作用研究"(项目编号:10BGJ019);国家社会科学基金决策咨询点研究项目(项目编号:13JCD009);上海市哲学社会科学规划"改革开放40周年;建国70周年;建党100周年"系列研究项目(项目编号:2017DHB003)的资助
在人民币入篮后中国与IMF积极推动SDR扩大使用的背景下,扩大SDR使用是否有助于加快人民币国际化进程,成为后SDR时代人民币国际化面临的重要现实问题。文章通过将SDR使用范围因素纳入全球外汇储备币种结构决定的AHP模型,运用情景模拟方...
关键词：特别提款权 人民币国际化 外汇储备币种结构 AHP模型 
扩大SDR使用与人民币国际化——基于国际经验的比较借鉴被引量：7
《金融论坛》2018年第9期42-60,共19页王盼盼 石建勋 
国家社科基金研究阐释党的十九大精神重大专项研究项目(18VSJ007);国家社科基金决策咨询点研究项目(13JCD009);国家社科基金规划项目"国际货币体系改革与人民币的地位与作用研究"(10BGJ019);上海市教育委员会科研创新计划人文社科重大项目"人民币国际化进程中的货币替代效应与政策选择研究"(2017-01-07-00-07-E00045)
本文实证分析SDR组成货币在SDR的权重与其占全球外汇储备份额的关系,以及扩大SDR使用对二者关系的影响。结果表明:一种货币在SDR的权重变化对该货币占全球储备份额的影响为正,扩大SDR使用有助于增强此正向影响的程度,而且这样的增强效...
关键词：SDR SDR篮子权重 人民币国际化 国际外汇储备结构 
宏观经济波动与我国货币政策操作策略选择研究被引量：3
《中央财经大学学报》2018年第2期76-87,共12页石建勋 王盼盼 
国家社科基金规划项目"国际货币体系改革与人民币的地位与作用研究"(项目编号:10BGJ019);国家社科基金决策咨询点研究项目(项目编号:13JCD009);上海市教育委员会科研创新计划人文社科重大项目"人民币国际化进程中的货币替代效应与政策选择研究"(项目编号:2017-01-07-00-07-E00045);上海市哲学社会科学规划"改革开放40周年;建国70周年;建党100周年"系列研究项目(项目编号:2017DHB003)
宏观经济时常发生大幅波动,央行通常是在不确定性的宏观经济状态下制定并实施货币政策。本文区分宏观经济变量的变动和波动,着重考察我国货币政策操作对宏观经济波动性变化的反应模式。通过拓展传统IS-Phillips经济结构模型,获取宏观经...
关键词：宏观经济波动 泰勒规则 货币政策反应函数 GARCH模型 
离岸人民币汇率定价权初探——基于在岸与离岸汇率联动关系研究被引量：8
《国际商务（对外经济贸易大学学报）》2018年第1期124-135,共12页石建勋 孙亮 
国家社会科学基金规划项目"国际货币体系改革及人民币的国际地位与作用研究"(10BGJ019)
自"811"汇改以来,在岸与离岸市场的人民币汇率价差不断扩大,甚至演变成愈演愈烈的人民币汇率争夺战,这背后折射的是人民币汇率定价权之争。基于此,本文通过VECM模型和STAR模型,研究在岸市场CNY汇率与离岸市场CNH汇率和NDF汇率之间的长...
关键词：人民币汇率 相关性 VECM模型 STAR模型 
人民币入篮后SDR债券市场风险收益特征被引量：2
《金融论坛》2017年第11期27-40,80,共15页石建勋 王盼盼 
国家社科基金决策咨询点研究项目(13JCD009);国家社科基金规划项目"国际货币体系改革与人民币的地位与作用研究"(10BGJ019);上海高校智库内涵建设计划项目
本文在人民币入篮后中国与IMF积极推动扩大SDR使用的背景下,以2002~2016年月度数据为基础,利用模拟投资方法考察SDR债券市场的风险收益特征及其未来发展前景。结果表明:相比单币种计价债券,SDR债券具有显著和稳健的风险分散效应,能有效...
关键词：SDR计价债券 风险收益分析 国际货币体系改革 人民币国际化 
人民币汇率定价权之争——基于在岸-离岸汇率的联动关系被引量：7
《经济经纬》2017年第5期49-55,共7页石建勋 孙亮 
国家社会科学基金规划项目(10BGJ019)
分别采用DCC-GARCH(1,1)模型和多元TAR模型测算了CNY、CNH和NDF汇率的相关关系,并在升值、贬值和转变三种不同的人民币预期条件下分析了影响这种联动关系的诸多因素。实证结果表明:CNY、CNH与NDF汇率之间存在强烈且持续的相关关系。其中...
关键词：人民币汇率定价权 DCC-GARCH(1 1)模型 多元TAR模型 
中国牛市真的是“水牛”吗?——不确定性视角下股市价量关系的实证研究被引量：13
《中国管理科学》2017年第9期71-80,共10页石建勋 王盼盼 何宗武 
国家社科基金决策咨询点研究项目(13JCD009);国家社科基金一般项目(10BGJ019);上海高校智库内涵建设计划项目
由于我国股市时常发生大幅波动,结构变动和市场波动性因素可能会对价量关系产生重要影响。因为价量同期内生性问题,以往的实证研究通常在VAR框架下进行,但利用传统线性VAR方法无法识别价量动态关系的非对称性变动特征。为此,本文通过采...
关键词：股市价量动力学 结构变动 市场不确定性 门限VAR模型 
人民币在岸—离岸汇率波动性问题研究:特征、诱因与对策被引量：7
《现代财经（天津财经大学学报）》2017年第5期3-15,共13页石建勋 孙亮 
国家社会科学基金规划项目(10BGJ019)
控制境内外人民币汇率价差在合理水平是保障人民币外汇市场稳定的重要环节和手段。本文采用Markov区制转移模型,研究了人民币在岸—离岸汇差波动的区制转移特征、境内外影响因素及脉冲响应。实证结果显示:1、人民币在岸—离岸汇差波动...
关键词：在岸—离岸汇差 波动性 MARKOV区制转移模型 
人民币加入SDR后货币结构和定值新标准研究
《国际商务（对外经济贸易大学学报）》2017年第2期86-97,共12页石建勋 孙亮 
国家社会科学基金规划项目"国际货币体系改革及人民币的国际地位与作用研究"(10BGJ019)
本文采用情景分析模型,测算未来2015~2055年间SDR的货币结构及其影响因素。研究发现:在IMF官方预测、中国经济发展乐观和悲观预测三种趋势下,未来人民币在SDR的权重将会逐年增加,与欧元和美元一起承担SDR货币篮子中国际货币的核心作用...
关键词：SDR货币篮子 币种结构预测 时机选择 
基于资产组合理论的人民币汇率变动实证研究被引量：2
《统计与决策》2016年第22期144-147,共4页石建勋 金政 
国家社会科学基金规划项目(10BGJ019)
文章基于资产组合理论,通过构建人民币汇率决定标准化协整方程研究了2009—2015年人民币NDF汇率的变动机制,并对人民币汇率错位水平进行了测算。研究结论表明:资产组合理论可以较好的解释人民币NDF汇率的变动情况,并且2009年之后人民币...
关键词：汇率决定理论 人民币汇率 汇率错位 
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