四川省自然科学基金(13ZB0102)

作品数：2被引量：3H指数：1
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相关主题：COPULA函数金融时间序列相依结构FAMA-FRENCH三因素模型CAPM更多>>
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基于Copula函数的金融时间序列模型述评被引量：2
《统计与信息论坛》2014年第4期3-9,共7页张超锋 张莉敏 
四川省自然科学基金项目<转型期股市投资组合风险度量建模与实证研究>(13ZB0102)
结合当前Copula函数及其应用的热点问题,着重评述了基于Copula函数的金融时间序列模型的应用。鉴于利用Copula可以将边际分布和变量间的相依结构分开来研究这一优良性质,在设定和估计模型时便显得极为方便和灵活。从模型的构造、Copula...
关键词：COPULA函数 相依结构 金融时间序列 
基于Fama-French三因素模型的我国A股市场的实证分析被引量：1
《科技和产业》2014年第1期149-154,共6页张超锋 谢子光 张斌儒 
四川省自然科学基金项目(13ZB0102)
实证检验了Fama-French三因素模型描述我国A股市场期望超额收益率的解释能力。分别针对上证A股和深证A股做了四类模型的回归分析,为了能够从各类模型的对比中准确地捕捉到各因素影响投资组合期望超额收益率动态特征。结果显示,随着公司...
关键词：CAPM FAMA-FRENCH三因素模型 流通市值 账面市值比 
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