湖北省教育厅人文社会科学研究项目(2007d178)

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利率风险测度技术文献综述被引量：1
《未来与发展》2008年第8期38-43,共6页张远为 严飞 
湖北省教育厅人文社会科学研究规划项目(2007d178);湖北金融发展与金融安全研究中心资助项目(2008d008)
20世纪70年代开始的西方国家利率市场化改革,加剧了利率波动,增加了金融企业的利率风险,为此,国外学术界和实业界提出许多测度利率风险的方法。从利率敏感性缺口模型、持续期缺口模型、凸度模型到含有违约风险的利率风险测度模型、收益...
关键词：利率风险测度 持续期 凸度 
中国商业银行利率风险的实证分析被引量：6
《经济与管理》2008年第4期27-30,共4页张远为 
湖北省教育厅人文社会科学研究规划项目(项目编号:2007d178)
运用计量经济学方法估计中国商业银行资产和负债的平均成熟期,以检验中国商业银行的净利息收入是否受利率变动的影响。实证分析的主要结论是,目前中国商业银行的利率风险暴露水平较高,其中中等商业银行的利率风险暴露水平比大型商业银...
关键词：商业银行 利率风险 
衍生金融工具在利率风险控制中的应用被引量：1
《市场论坛》2008年第5期78-80,共3页张远为 严飞 
湖北省教育厅人文社会科学研究规划项目(2007d178);湖北金融发展与金融安全研究中心资助项目(2008d008)
随着我国利率市场化改革进程的加快,利率波动的频率和幅度将越来越大,因而利率风险管理对我国商业银行来说也将越来越重要。利率风险管理的第一步是测度资产负债中利率风险的大小,第二步是采用一定的技术方法控制利率风险的大小。与传...
关键词：利率风险 衍生金融工具 利率期货 远期利率协议 利率期权 利率互换 
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